Аллигатор Билла Вильямса – популярный индикатор технического анализа

Индикатор технического анализа Аллигатор приобрел популярность благодаря трудам американского трейдера и математика Билла Вильямса, разработавшего оригинальную систему технического анализа, основанную на математической теории хаоса. Его книги являются описанием торговой системы, которую с полным основанием можно назвать отдельным направлением в изучении трейдинга. При адекватном понимании идей Вильямса, положенных в основу этого инструмента, он может стать весьма ценным прогнозным индикатором. В чем же его практическая ценность?

загрузка...

Параметры Аллигатора

Web-page
Комбинация трех простых скользящих средних.

Alligator представляет собой комбинацию трех простых скользящих средних. Эти линии имеют разные параметры и по-разному сдвинуты вперед.

Оригинальность метода заключается в методике расчета этих СС по медианной цене, тогда как общепринятым методом является расчет МА по цене закрытия. Медианная СС рассчитывается как сумма максимальной и минимальной цены актива, деленная на два:

Median Price = (high + low) / 2.

При этом:

  1. Скользящее среднее (англ. MOVING AVERAGE, или сокращенно MА) с периодом 13 называется по Вильямсу «Челюстью Аллигатора».  Эту кривую следует понимать как Линию Баланса. Она предназначена для таймфрейма ценового графика. Эта МА представляет собой 13-периодную MOVING AVERAGE, сдвинутую на графике цены на 8 баров вперед. По умолчанию в настройках инструмента ее принято изображать синим цветом.
  2. Вторая МА была названа Вильямсом «Зубами Аллигатора». «Зубы» также представляют собой Линию Баланса. Значимость ее таймфрейма понимается на порядок ниже. Кривая этой МА является восьмипериодным СС. Ее сдвиг на графике составляет пять баров вперед. По умолчанию эта скользящая – красная.
  3. Третий мувинг Вильямс назвал «Губами Аллигатора». Это балансовая линия третьего порядка для значимого таймфрема. Период этого МА равен пяти, а его сдвиг на графике составляет три бара вперед. Показана зеленым цветом.

По какому принципу работает эта система, и как ее применять на практике?

Идея и принцип работы индикатора Alligator

Общеизвестно, что все финансовые рынки и, в том числе Форекс, основную часть времени проводят в состоянии бокового движения, носящего название флета, ренджа или «боковика» на трейдерском сленге.

Такие состояния занимают большую часть рыночного времени порядка 70-80% ценового движения. В такие моменты цена на Форекс движется в узком диапазоне, тогда как на трендовое движение приходится только 20-30% рыночного времени. Тренд, как известно, является тенденцией направленного изменения цены, носящего четко выраженный характер.

Именно такие периоды значительного трендового движения являются наиболее благоприятными моментами для открытия позиции. Примером может служить движение пары USD CHF в диапазоне 0,9637 – 0,9954 с августа по ноябрь 2016 года, завершившееся прорывом вверх в направлении уровня 1,0181.

Японские свечи
Дневной график швейцарского франка в терминале МТ4.

Если добавить на график Аллигатор Вильямса, который является индикатором, встроенным в набор инструментов МТ4 его разработчиками, то мы увидим следующую картину.

Начало восходящего тренда
Дневной график швейцарского франка с Аллигатором.

Как видно из графика Аллигатор представляет собой сочетание трех скользящих средних, которые в период рыночной консолидации переплетены между собой и устремляются вверх, выстраиваясь в определенном порядке при выходе из флета и начале трендового движения.

В своих книгах Билл Вильямс интерпретировал эти кривые весьма образно, называя переплетение СС инструмента и их горизонтальное положение в периоды консолидаций «сном Аллигатора». При этом, чем дольше «спит» «рептилия», тем более «голодной» она будет в момент «пробуждения». На практике это означает сильное трендовое движение после выхода из узкого торгового диапазона. Следовательно, Вильямсу удалось воплотить в этом инструменте идею пробоя рыночного флета. Эта идея лежит в основе множества рыночных стратегий.

Здесь следует обратить внимание на наиболее длинную МА в этом индикаторе — «Челюсть Аллигатора». Эта СС демонстрирует ценовой уровень, который должен существовать на рынке, если на его состояние не будут оказывать влияние новости фундаментального характера.  Принято считать, что если график цены расположен выше кривой «челюсти», то оценка новостей рынком имеет позитивный характер, рынок Форекс является «бычьим» и его движение вверх будет продолжено.

В противном случае, когда цена находится ниже «Челюсти Аллигатора», новые фундаментальные и технические факторы получают негативную рыночную оценку, а его движение вниз носит «медвежий» характер.

Практическое использование индикатора

В целом прогностические возможности этого инструмента заслуживают довольно высокой оценки. Каким образом можно использовать индикатор Аллигатор?

Показатель силы тренда

Выводы о значимости трендового движения можно делать на основе того временного промежутка, в течение которого кривые трех МА пребывают в переплетенном состоянии. Чем больше продолжительность этого периода, тем более значимым будет последующее ценовое движение. Однако для любых скользящих средних (кривые Вильямса не составляют исключения) характерно некоторое запаздывание, поэтому следует применять фильтрующие сигналы от индикаторов волатильности, примером которых могут служить полосы Боллинджера.

График USD/CHF
Аллигатор с Bollinger Bands.

На графике можно увидеть флет с пересечением мувингов Аллигатора (прямоугольник) и последующее трендовое ценовое движение (эллипс).

Дневной таймфрейм
Дневной график USD CHF.

Кроме того, можно использовать инструмент для распознавания трендового движения на Форекс. Его признаками являются максимальное удаление тринадцатипериодной скользящей от ценового графика, расположение восьмипериодной средней скользящей между 13- и 5-периодными МА и последнего 5-периодного мувинга  в непосредственной близости от ценового графика.  Сила тренда определяется по степени расхождения линий индикатора между собой. На окончание тренда указывает их пересечение (переплетение) между собой и сближение с графиком.

Источник сигналов о заключении сделки

Если в рамках диапазона торговли наблюдается увеличение амплитуды колебаний МА индикатора с последующим постепенным расширением пространства между ними, то с большой долей вероятности можно предсказать зарождение нового тренда. На его возникновение должно указывать возникновение первого фрактала. Длинная позиция для бычьего рынка, или короткая для медвежьего, обычно заключается от уровня этого фрактала, либо на несколько пипсов выше (ниже).

При этом фрактал считается значимым, если он расположен выше или ниже всех трех мувингов Аллигатора. Для открытия коротких позиций правильным будет их заключение ниже кривых индикатора при соответствующем их расположении и наличии фрактала ниже этих кривых. Некоторые методики трейдинга по индикатору Аллигатор предусматривают получение подтверждающего сигнала от еще одного фрактала. Последний должен быть выше предыдущего для длинных позиций и ниже для коротких, чем предыдущий фрактал.

Расстановка стоп-приказов

В качестве защитного уровня stop loss в трендовый период служит 13-периодная МА, она же «Челюсти Аллигатора», но для установки стопов вполне пригодны все три кривые инструмента. Расположение этих приказов зависит от степени риска, предусмотренного трейдером для каждой конкретной сделки.

Стратегии с применением Аллигатора и Фрактала

Стратегия, сочетающая в себе Аллигатор и Фрактал является прорывной. Смысл ее состоит в заключении сделки в момент выхода из флета, когда кривые индикатора «расплетаются».

Как пользоваться индикатором Аллигатор для внутридневной торговли на Форекс проще всего понять на часовом графике.

Фракталы
Часовой график швейцарского франка.

Виден прорыв вверх зоны консолидации с последующим восходящим движением и появлением фрактала над графиком цены и кривыми трех МА Аллигатора.

Стратегия с применением Awesome Oscillator Вильямса

Название Awesome Oscillator, данное Б. Вильямсом этому инструменту, переводится как «чудесный» или «волшебный» осциллятор. Ценность метода его применения состоит в том, что он, как и любой другой осциллятор, служит инструментом, подтверждающим сигналы, полученные от других индикаторов. В нашем случае ими являются кривые индикатора Аллигатора и фракталы.

Awesome Oscillator работает по принципушироко известного осциллятора MACD, но, благодаря Вильямсу, обладает большей наглядностью. Дело в том, что он не только подает сигнал на вход в рынок в момент пересечения нулевой линии столбиком гистограммы, но еще и иллюстрирует смену тренда изменением цвета этого столбика на зеленый для бычьего рынка и на красный для медвежьего.

АО - индикатор силы
График Н1 швейцарского франка.

Как видно из графика Н1 швейцарского франка, цена отбилась от 0,9635 и устремилась вверх в направлении 0,9668. Фрактал на покупку появился только при ценовом уровне 0,9655. Зато пересечение гистограммой нулевой отметки, сопровождаемое изменением ее цвета произошло значительно раньше – по 0,9532. Следовательно, «чудесный осциллятор» первым «заметил» момент входа в позицию, что и подтвердилось зеленой свечой при отбое цены от линий аллигатора и графика цены.

Для нисходящего движения полностью применимы принципы торговли по двум данным стратегиям, но только, в обратном порядке.

Нисходящий тренд
График USD CHF для Н1.

Что касается недостатков инструмента, то к ним следует отнести пресловутое запаздывание, характерное для скользящих средних и основанных на них индикаторах.

Social_Radar_RU_1

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Оповестить меня о
avatar
wpDiscuz
+