Практические аспекты использования индикатора Bollinger Bands

Индикатор полос Боллинджера относится к числу инструментов технического анализа, история которых насчитывает не один десяток лет, тех инструментов, которые и сегодня продолжают приносить высокие прибыли трейдерам всего мира. В чем состоит секрет такого успеха, и какую пользу может принести практика применения индикатора полос Боллинджера в трейдинге?

загрузка...

Описание Вollinger Bands

Разворот
Определение тренда и флета.

Первое описание индикатора было дано в 1987 году Перри Кауфманом, а особую популярность он получил благодаря Джону Боллинджеру – трейдеру и техническому аналитику, имя которого он теперь носит.

На графике полосы Боллинджера имеют вид двух кривых, ограничивающих ценовое движение снизу и сверху, причем их границы отстоят от средней линии, идущей по графику и воспроизводящей ценовую динамику на расстояние, соответствующее стандартным отклонениям на определенную величину.

Эта величина находится в прямой зависимости от рыночной волатильности, поэтому графически это явление отображается в виде сужения и расширения этих полос.  Их расширение наблюдается в периоды активного трендового движения, а сужение при стабильном рынке. Кроме того, вполне правомерно понимать эти кривые как линии, оказывающие поддержку и сопротивляющиеся движению цены.

Главной закономерностью этого индикатора является то обстоятельство, что порядка 5% цен актива пребывает за границами полос, тогда как 95% расположены внутри их.

Японские свечи
Полосы Боллинджера на графике EUR USD.

Как видно из графика, индикатор Вollinger Вands имеет вид трех кривых. Средняя из них является простой 20-периодной скользящей средней. Верхняя линия — тоже СС, но со своими особенностями.  Она смещена вверх на определенное число отклонений, имеющих стандартное значение. Это же относится и к нижней линии, которая смещается вниз на ту же величину стандартных отклонений.

Способность ленты Боллинджера чутко реагировать на состояние рынка позволяет с высокой точностью обнаруживать точки экстремумов существующего тренда. Они сохраняют направление вверх при его бычьей фазе, либо «смотрят» вниз при медвежьей до тех пор, пока тенденция не сменится на противоположную, либо рынок не войдет во флет. В последнем случае цена будет двигаться в узком диапазоне между верхней и нижней границами ВВ и ее срединной кривой.

Практика применения индикатора

Автор инструмента в свое время использовал такое описание его особенностей:

  1. Снижение рыночной волатильности отображается на нем в виде сужения полосы, после чего, как правило, наступает период изменений трендового характера.
  2. Выходы цен за пределы полосы означает продолжение действующей тенденции.
  3. Ценовое движение от одной из границ полосы обычно направлено к ее противоположной стороне. Верхняя и нижняя кривая полос выступают в роли уровней поддержки-сопротивления и служат ценовыми ориентирами.

Нетрудно заметить, что лента Боллинджера представляет собой типичный индикатор канала. Поэтому к ней полностью применимы все особенности работы с такого рода инструментами.

Выход цены за границы канала

Такие выходы свидетельствуют либо о зарождении тренда, либо о его интенсивном продолжении. Это обстоятельство позволяет судить о направлении рыночного движения.  Наличие касаний и пробоев его верхней границы свидетельствует о бычьем тренде, нижней – о медвежьем.

В некоторых случаях цена после пробоя нового уровня возвращается обратно в канал. Такой феномен получил название ложного пробоя. На этот случай всегда следует открывать сделки только с защитным стоп-ордером для пресечения возможных убытков.

Точки пробития
Выходы за пределы полос Боллинджера на графике пары EUR USD.

Пересечение срединной линии ВВ и отскок от нее

Средняя кривая полосы Боллинджера может также являться уровнем поддержки или сопротивления, а пересечение этой кривой графиком цены, отбой от нее и движение к одной из границ индикатора может быть сигналом возникновения нового тренда.

Часовой таймфрейм
Пересечения и отскоки от середины полос Боллинджера на графике пары EUR USD обозначены стрелками.

Наклон линий Вollinger Вands и положение графика цены относительно ее кривых

При наличии тренда на рынке цена актива начинает двигаться под определенным углом относительно прежнего бокового движения.

Полосы Боллинджера как трендовый индикатор отлично иллюстрируют это положение. Угол наклона всегда будет выше при сильном ценовом движении, и иметь более пологий характер при менее значительной тенденции. Положение ценового графика должно быть выше срединной кривой полосы под ее верхней линией при бычьем тренде и ниже срединной линии полосы над ее нижней линией при медвежьем тренде.

Для наглядности здесь можно использовать линию Ганна, проведенную между экстремумами Боллинджер Бандс, который в свое время подчеркивал важность угла наклона ценового графика.

Нисходящий тренд
Наклон линий ВВ при медвежьем тренде.
График
Наклон линий ВВ при бычьем тренде на дневном графике пары EUR USD с линией Ганна.

Индикатор полосы Боллинджера с алертом

Любопытной разновидностью ВВ можно назвать инструмент в который добавлен звуковой сигнал, который звучит при выходе цены за пределы одной из границ канала или пересечении ценой срединной его линии. Один из таких индикаторов под названием «Bollinger Bands Crossover Alert» можно скачать в сети интернет.

Кроме стандартных настроек ВВ он снабжен алертом, срабатывающим на границах канала или на его средней линии. Возможный практический смысл таких инструментов со «звоночком» состоит в том, что они могут пригодиться слабовидящим трейдерам.

Стратегии с применением Bollinger Bands

Как ясно из описания, индикатор является вполне законченным инструментом, демонстрирующим движение цены в канале. Поэтому к нему подходят все методики трейдинга, характерные для канальных индикаторов.

Тем не менее, для любого индикатора весьма полезным является применение одного или нескольких «собратьев» по техническому анализу, подтверждающих его сигналы. Совокупность таких индикаторов и составляет суть любой стратегии трейдинга.

Полосы Боллинджера с MACD

В качестве дополнительного подтверждающего сигнала для ВВ может служить индикатор, демонстрирующий конвергенцию-дивергенцию скользящих средних — МACD.

Долгосрочный тренд
Недельный график пары EUR USD.

Известно, что точкой входа в рынок для BB является отбой цены от одной из линий канала, либо пересечение ею срединной линии. Для МACD сигналом для открытия позиции является пересечение гистограммой нулевой линии. Как видно из графика, в апреле текущего года цена пересекла нулевой уровень МACD и среднюю линию Bollinger Bands по 1,0625.

Далее возник сильный бычий тренд, окончившийся консолидацией в диапазоне 1,1650 – 1,1813. По логике событий на графике следовало открыть длинную позицию от уровней 1,0650 – 1,0680 со стопом на 1,0580, постепенно продвигая его в зону прибыльности вслед за ценой.

Для определения целевых уровней получения прибыли и выхода из рынка можно рекомендовать построение на графике уровней Фибоначчи.

Стратегия ВВ с МACD и уровнями Фибоначчи

Построив на недельном графике евро сетку Фибоначчи, мы увидим, что ближайшей целью для данной сделки является ценовой уровень, равный 1,1813. Купив эту валюту в апреле по цене 1,0625, следовало установить Тейк Профит на этот уровень, а Стоп Лосс — ниже уровня входа в позицию, постепенно продвигая его в зону прибыльности. Полученная прибыль будет зависеть от размера позиции и соблюдения трейдером правил управления капиталом.

На протяжении многих лет полосы Боллинджера не потеряли своей привлекательности для трейдеров. Это обусловлено тем, что они являются прекрасной иллюстрацией как трендовых, так и боковых рыночных движений. Кроме этого ВВ отлично сочетаются с японскими свечами, подтверждая те или иные свечные модели.

Что касается недостатков этого индикатора, то они заключаются в запаздывании, характерном для всех инструментов, построенных на скользящих средних, которое усиливается с увеличением периода BB. Сведение к минимуму этого недостатка достигается в торговых стратегиях подобных двум вышеописанным или основанным на использовании осцилляторов для подтверждения сигнала от ВВ и сглаживания его запаздывания.

В целом этот канальный индикатор может оказать большую помощь в работе трейдерам, использующим в торговле скользящие средние.

Social_Radar_RU_1

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Оповестить меня о
avatar
wpDiscuz
+