Индикатор DeMarker

Индикатор DeMarker, разработчиком которого стал выдающийся американский трейдер и аналитик Томас Демарк относится к группе осцилляторов. Создавая этот инструмент, Демарк преследовал цель получить качественный индикатор с максимальной доступностью для понимания отображающий состояния перепроданности/перекупленности того или иного рыночного инструмента. Почему этот Демаркер в полной мере отвечает всем этим критериям, и какие особенности делают его одним из самых востребованных осцилляторов?

Математический смысл индикатора Демарка

Графики и цены

Идея индикатора в ее практическом воплощении заключается в определении зон, в которых ценовое движение претерпевает состояния «истощения». Такие уровни, как правило, становятся областями наибольшее вероятного формирования локальных рыночных экстремумов. Алгоритм индикатора основан на сравнении минимальных и максимальных значений цены в текущем временном интервале и в предшествующем ему периоде. Индикатор Демарка, к тому же, позволяет оценить степень риска при открытии позиции.

Расчет и настройки DeMarker

Механизм расчета этого осциллятора весьма прост. Он сравнивает внутридневные максимумы и минимумы текущего и предшествующего дня.  Формула расчета инструмента показывает разность между максимальной (параметр индикатора DeMax) и минимальной (параметр осциллятора DeMin) ценой текущего и предыдущего дня (свечи).

При этом расчет параметров ведется только по результату, при котором полученная разность превышает текущие показатели. Это означает, что если максимальная и минимальная цена меньше текущей или равна ей, то итоговая разность будет нулевой.

Затем следует расчет величины мувинга и деление ее на сумму котировок максимального и минимального МА. Для сравнения ценовых экстремумов по умолчанию применяется период в 14 дней.

Такой показатель принят для повышения чувствительности осциллятора и минимизации рисков от неверного решения по сделке. С рыночной точки зрения такой способ расчета индикатора помогает с наибольшей эффективностью учитывать текущий спрос на торгуемый актив.

Сигналы осциллятора DeMarker

Сигналами на открытие позиции, генерируемыми индикатором Демарка, являются:

  • пробой кривой осциллятора уровней поддержки/сопротивления;
  • появление в поле графика осциллятора медвежьей и бычьей дивергенций;
  • пробитие границ сопротивления и поддержки;
  • появление в поле индикатора графических фигур (паттернов) технического анализа.

Пробой кривой осциллятора уровней поддержки/сопротивления

Пересечение кривой осциллятора снизу вверх линии перепроданности со значением 0,3 является сигналом на открытие длинной позиции.

Точка Buy
Сигнал на покупку на графике валютной пары USD CHF.

Пересечение кривой сверху вниз линии перекупленности со значением 0,7 является сигналом для короткой продажи без покрытия для валютного финансового инструмента.

Точка Sell
Сигнал на продажу на графике валютной пары USD CHF.

Медвежья и бычья дивергенции в поле графика осциллятора

Классическим вариантом понимания дивергенции является возникновение расхождения между действующим трендом на ценовом графике и движением осциллятора в его графическом поле.

Для индикатора Демарка это означает, к примеру, медвежью дивергенцию, если цена на графике показала две последовательно повышающиеся вершины, а на осцилляторе второй максимум фиксируется на уровне ниже первого. Это является сигналом предстоящей смены восходящего трендового движения на его медвежью противоположность. По аналогии верным будет такое же утверждение для дивергенций локальных минимумов.

Расхождение на графике
Медвежья дивергенция на графике валютной пары USD CHF.

Наличие тройной дивергенции с тремя пиками/впадинами представляет собой еще более сильный сигнал.

Пробой индикатором уровней поддержки и сопротивления

Технические возможности торговой платформы МТ4 позволяют проводить линии поддержки и сопротивления в поле графика осциллятора DeMarker соответственно аналогичным уровням ценового графика. Пробой этих линий служит дополнительным сигналом, подтверждающим показания осциллятора.

Графические фигуры (паттернов) технического анализа в осцилляторе Демарка

Заканчивая описание сигналов индикатора, следует упомянуть его способность изображать на своем графике общеизвестные паттерны, такие как треугольники, «голова и плечи» и тому подобное, так же, как и на графике цены. Известно, что такие паттерны далеко не всегда дают надежный прогноз ценового движения, поэтому относиться к ним следует с осторожностью.

Стратегии торговли

Несмотря на столь явные достоинства этого индикатора, применять его лучше в совокупности с одним или более техническим инструментом для подтверждения его показаний, выстраивая, таким образом, определенную торговую стратегию. В большинстве случаев такими индикаторами выступают скользящие средние и их производные.

Осциллятор DeMarker и MACD

Пик и последующее падение
Пик гистограммы MACD и отсутствие четкого сигнала на продажу от DeMarker на графике USD CHF.

Великолепным примером такого инструмента является MACD, сочетающий в себе качества осциллятора с констатацией разницы двух мувингов – быстрого и медленного.  Быстрое среднее скользящее служит характеристикой краткосрочного тренда, а медленное – более долгосрочной тенденции. Чем больше расходятся между собой эти MA и чем дальше вверх или вниз отстоит гистограмма индикатора, тем ярче выражена бычья или медвежья тенденция.

К тому же, гистограмма MACD очень четко отображает ценовые экстремумы. А вот зон перекупленности и перепроданности, которые есть у Демаркера, MACD не имеет. Поэтому при добавлении индикатора MACD к графику валютной пары с DeMarker получается отличный подтверждающий сигнал его показаний от MACD.

В этом случае сигналами на вход по длинной позиции служат минимальные значения гистограммы MACD и области перепроданности Демаркера. Короткую позицию следует занимать, соответственно в зоне перекупленного DeMarkerа и максимального MACD.

Стратегия для осциллятора DeMarker, MACD и ZIG ZAG

Группа индикаторов
DeMarker, MACD и ZIG ZAGа на графике USD CHF.

В число пользовательских индикаторов торговой платформы МТ4 включен один крайне полезный инструмент, способный «поставить точку» на любом графике любого временного промежутка – ZIG ZAG. Такими точками являются ценовые экстремумы, великолепно отображаемые зиг-загом на графике.

Прокрутив график влево нетрудно заметить полное совпадение точек преломления ломаной зиг-зага с пиками столбиков гистограммы  MACD и областями перекупленности/перепроданности осциллятора Демарка.

Поэтому сделки на покупку и на продажу следует открывать точно так же, как в предшествующей стратегии, считая дополнительным подтверждением для них экстремальные точки преломления ломаной ZIG ZAGа. Следовательно, ZIG ZAG по праву может считаться еще одним важным элементом торговой стратегии на основе осциллятора DeMarker.

Польза для трейдера

Хотя осциллятор Томаса Демарка, будучи вполне самостоятельным торговым инструментом и обладая всеми достоинствами «добротного» осциллятора способен генерировать ряд весьма ценных торговых сигналов, для его полноценного использования наиболее целесообразно применять его в совокупности с другими индикаторами, способными фильтровать и подтверждать его показания. Именно в этом случае он может стать инструментом, способным приносить прибыль при технически грамотном использовании.

Оставить отзыв или комментарий

Оставьте первый комментарий!

avatar
Отзывы и комментарии: 0
wpDiscuz
+