​Индикаторы дивергенции без перерисовки

Известно, что рыночная дивергенция, подтвержденная индикатором, служит ранним сигналом, указывающим на ожидаемое в ближайшем будущем изменение текущей рыночной тенденции. Достижение очередного рыночного экстремума означает истощение действующего тренда, означающее отсутствие возможности для продолжения движения в прежнем направлении.

загрузка...

Явление и виды дивергенции на маржинальных рынках

Фондовая биржа

Наиболее наглядно этот феномен способны продемонстрировать классические осцилляторы, среди которых можно назвать всем известные инструменты теханализа, как MACD, стохастический осциллятор, CCI, RSI и осциллятор Демарка, многократно описанные как в литературе по техническому анализу, так и в сети интернет. Далее будет разобрано несколько других, менее известных инструментов, способных обнаружить расхождение на графике валютной пары, но сначала нужно понять явление, на котором основывается идея всех этих инструментов.

Дивергенция. Если словари интерпретируют этот термин как разногласие, отклонение, расхождение или изменение направления, то для практикующих трейдеров наиболее существенным  является классическое определение из учебников теханализа, означающее расхождение между показаниями технического индикатора и направлением текущего тренда.

Движение маржинального рынка даже внутри тренда нелинейно и подвержено колебаниям. Большинство осцилляторов строго воспроизводят эти колебаниям, двигаясь вслед за ценой вверх или вниз и повторяя все новые максимальные или минимальные уровни.

Медвежья

Web-page
Схематичное изображение медвежьего расхождения.

Если график растущего в цене актива, демонстрирует новый максимум с очень высоким значением, а на следующем за ценой осцилляторе не только не возникает более высокое максимальное значение цены, но, наоборот, появляется более низкое максимальное значение, то такая дивергенция носит название «медвежьей». Ее появление на графике является четким указанием на существенное ослабление рынка и высокую вероятность коррекционного отката, или же рыночного разворота.

Бычья

Рисунок-схема
Схематичное изображение бычьего  расхождения.

Если на графике падающего в цене актива,  возникает новый минимум  с очень низким  значением, а на следующем за ценой осцилляторе, не только не возникает более низкий минимум, но, наоборот, появляется более высокое минимальное значение, то такая дивергенция носит название «бычьей». Ее появление на графике так же является четким указанием на  высокую вероятность коррекционного отката, или же рыночного разворота.

Скрытая

Расхождение
Скрытая медвежья дивергенция.

Такие расхождения подают  сигнал, указывающий на продолжение действующей тенденции. Они выявляются гораздо сложнее, чем две вышеописанные дивергенции. Так, для обнаружения такой дивергенции медвежьего характера, необходимо внимательно наблюдать за максимальными, или пиковыми значениями  графика и осциллятора. Скрытая дивергенция медвежьего типа проявляется при появлении на движущемся вниз ценовом графике, нескольких новых, снижающихся максимумов. Осциллятор в этом ситуации создает более высокий максимум.

Подьём и покупка
Скрытая бычья дивергенция.

Для выявления скрытой дивергенции бычьего характера, необходимо отслеживать минимальные точки ценового графика и осциллятора. Скрытая дивергенция бычьего типа проявляется при появлении на движущемся вверх ценовом графике, нескольких новых, повышающихся минимумов. Осциллятор в этом ситуации создает более низкий минимум.

Расширенная

Веб-страница
Расширенная медвежья дивергенция.
Впадина и точка покупки
Расширенная бычья дивергенция.

Отличие расширенных дивергенций от классических  состоит  в  появлении на ценовом графике  фигур, подобных паттернам типа двойного дна или двойной вершины. Кроме того, что такие графические фигуры имеют на самом графике имеют один уровень с первой аналогичной фигурой,  осциллятором  формируется  второе минимальное или максимальное значение на другом уровне.

Такой экстремум существенно отличается  от первого. Расхождение расширенного типа свидетельствует о наличии у рынка  достаточного потенциала для продолжения действующего тренда и отсутствие на нем признаков консолидации.

Индикаторы дивергенции

Эти технические инструменты призваны своевременно выявлять появление признаков дивергенции. Они выражаются в расхождениях между вектором движения цены и данными самого индикатора. Дивергенция в традиционной трактовке классического теханализа является одним из самых надежных и сильных сигналов грядущего разворота текущей тенденции, а индикаторы для ее выявления лишены такого недостатка подавляющего большинства технических инструментов, как перерисовка.

Такие индикаторы дивергенции без перерисовки представляют собой как классические осцилляторы, которые не нужно скачивать, такие как  как MACD, CCI, RSI, осциллятор Демарка или стохастик, так и их  оптимизированные модификации. Существует также множество авторских разработок, в которых могут использоваться алгоритмы принципиально нового типа, большинство из них можно скачать бесплатно. Вот некоторые из них.

TSI MACD

Часовой таймфрейм
Индикатор TSI MACD.

Этот осциллятор является результатом синтеза MACD и TSI. Отличается высокой точностью и своевременностью подачи сигнала на открытие позиции. Индикатор  позволяет фиксировать расхождения всех вышеописанных типов и работает без запаздывания. Кроме MACD он включает в себя индикатор TSI. Это индекс истинной силы (англ.True Strength Index).  TSI рассчитывается, как  значение ценового моментума. Этот параметр дважды сглажен с помощью экспоненциального метода.

Для входа в рынок используется момент пересечения кривых индикатора.

Другим сигналом индикатора является пересечение уровней перекупленности и перепроданности +70/-70.

MACD Histogram

Flat и резкий взлет цен
Индикатор MACD Histogram.

Индикатор представляет собой модификацию стандартного Макда, отличается простотой и функциональностью и способен выявлять дивергенции всех трех видов разновидностей.

Сигналы в нем поступают от MACD-линии. Другими сигнальными инструментами индикатора являются сигнальная линии и гистограмма дивергенции/конвергенции для этих двух линий. Индикатор MACD HISTOGRAM снабжен системой оповещения об обнаруженной дивергенции и имеет расширенные настройки.

FX Sniper’s CCI

Медвежий тренд
Индикатор FX Sniper’s CCI.

Как следует из названия, инструмент представляет собой модификацию популярного CCI. Версия создана для улучшения его визуального восприятия.

Кроме линии CCI в этом индикаторе присутствует гистограмма, столбцы которой имеют свою окраску и толщину.

Индикатор не только определяет все три вида дивергенций, но и подает сигналы о выходе из областей перепроданности/перекупленности.

Adaptable_RSI + smoothing + divergence

Точки входа на графике индикатора
Индикатор Adaptable_RSI + smoothing + divergence.

Индикатор представляет собой  модификацию осциллятора RSI. Инструмент не только определяет все три вида дивергенций, но и подает сигналы о выходе из областей перепроданности/перекупленности.

Выявив на графике расхождение соответствующего типа, индикатор демонстрирует ее с помощью линий соответствующего цвета и вида – сплошных или пунктирных, тип которых  зависит от класса дивергенции. Индикатор также подает сигналы для вход в позицию при  помощи стрелок.

Значение для трейдинга

Наиболее надежным способом входа в рынок является открытие позиции либо в моменты разворота рыночной тенденции, либо в ситуации дальнейшего развития движения цены после такого разворота. Вход на минимуме или максимуме рыночной тенденции является наиболее перспективным с точки зрения взятия максимального профита, но и наиболее рискованным. Дело в том, что далеко не всегда можно с высокой точностью определить является ли данное значение цены экстремальным, или тренд будет продолжаться дальше.

Рыночная дивергенция является, пожалуй, наиболее надежным сигналом, способным указать на окончание действующей тенденции и ожидаемый разворот тренда. Поэтому индикаторы, способные выявить этот феномен, являются наиболее надежными прогностическими инструментами, лишенными, к тому же, такого недостатка, как перерисовка.

Social_Radar_RU_1

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Оповестить меня о
avatar
wpDiscuz
+