Технический индикатор Еnvelopes

Индикатор Envelopes, название которого переводится на русский язык как  «Конверты», относится к группе трендовых технических индикаторов. В определенной степени он является интерпретацией полос Боллинджера и построен в виде двух скользящих средних. Поэтому, Envelopes сочетает в себе идеи скользящих средних и канальных индикаторов.

Описание и принцип работы индикатора Еnvelopes

Движения цены

Идея индикатора базируется на принципе возврата цены к основному тренду после очередного сильного импульса, вызванного усиленным давлением одной из сторон участников рынка – быков или медведей – на почве значимых новостей фундаментального характера.

В эти моменты котировки достигают экстремальных значений, тогда как основную часть времени ценовые показатели носят сбалансированный характер. Согласно этой логике, действия продавцов и покупателей представляют собой импульсы, временно выводящие цены из равновесно-сбалансированного состояния.

Торговый терминал
Внешний вид и окно параметров индикатора Envelopes в торговой платформе МТ4.

Скачивать этот индикатор не нужно, он подключается в МТ4. Визуально Envelopes выглядит как лента, охватывающая ценовой график. Цена при этом движется в границах диапазона, пробивая его в моменты сильных движений и возвращаясь обратно по окончании очередного импульса. В этом плане и прослеживается аналогия с Bollinger Bands.

В техническом смысле Envelopes состоит из двух мувингов, образующих полосу, или, иными словами, конверт, ширина границ которого зависит от уровня рыночной волатильности. Период обоих простых скользящих средних равен 14, но для них задано стандартное отклонение порядка 0,1%. Такие характеристики обуславливают параллельное расположение мувингов по отношению друг к другу на некотором расстоянии.

Envelopes и три экрана Элдера

Торги

Если рассматривать движение цены по отношению к скользящим средним индикатора, то становится заметной одна любопытная особенность. На мелких таймфреймах от пятнадцати минут до часа цена действительно, то пробивает границы мувингов, то возвращается в канал, но, начиная с четырехчасового интервала, она большую часть времени проводит вне его границ на значительном удалении.

Если понимать вышеописанную идею индикатора буквально, то торговать на его основе следует на коротких таймфреймах, не старше одного часа. Но такой трейдинг отличается высоким риском и чреват сливом капитала.

Обычно для трейдинга непосредственно по сигналам индикатора в его описаниях в сети интернет предлагается незамысловатая стратегия, суть которой заключается в том, чтобы покупать на пробое нижнего мувинга снизу вверх и закрываться внутри канала или выше, либо продавать и выходить из позиции  при обратных условиях.

Выход  при этом предлагается осуществить  или при достижении очередного локального экстремума, либо уже после его пробоя последующего возврата в канал. Все это, несомненно,  связано с запаздыванием сигналов и отсутствием понимания характера существующей тенденции.

Стало быть, возникает необходимость фильтрации сигналов индикатора. Полезным подспорьем здесь может система трех экранов, предложенная известным трейдером и популяризатором биржевой торговли Александром Элдером в 1986 году. Три экрана, которые легли в основу стратегии Элдера, представляют собой рассмотрение поведения цены с трендовыми индикаторами и на трех временных интервалах.

Если отказаться от идеи скальпинга и принять за основу среднесрочный трейдинг, то актуальными временными интервалами становятся периоды D1, H4, H1, или H4, H1и  H30.

В качестве фильтра для индикатора Envelopes это означает оценку положения цены относительно мувингов индикатора на этих таймфреймах.  Так, например, для валютной пары EUR USD на дневном промежутке наблюдается восходящее движение над мувингами индикатора, начавшееся в июне этого года.

Восходящий тренд
В настоящее время на дневном графике валютной пары EUR USD образовалась разворотная свеча «дожи надгробие», подтвержденная последующей красной свечой, но сам канал все еще направлен вверх.
Таймфрейм H4
На четырехчасовом таймфрейме происходит отбой вниз от нижней границы Envelopes. Об этом же говорит и разворот вниз мувингов индикатора.
Нисходящий тренд
На Н1 цена периодически пробивает нижнюю границу канала, время от времени возвращаясь  в него, но обе скользящих индикатора направлены вниз.

Если взять за основу общее направление скользящих средних индикатора и угол их наклона, то по нему можно сделать вывод о том, что на дневном интервале наметился разворот бычьего тренда, подтвердившийся на четырехчасовом и окончательно закрепившийся на часовом временном промежутке.

Такой анализ базируется, по сути, на одном скользящем среднем с периодом 14 и представляет собой некое подобие стратегии с одним МА. Однако, такой метод несет в себе немалую долю субъективизма. Обычно полноценная стратегия такого рода предполагает использование одного или более осцилляторов, подтверждающих показания трендовой МА.

Сам Элдер для своих трех экранов рекомендовал мувинг с периодом 21, с подтверждающими осцилляторами в виде Стохастика и MACD.  Коль скоро речь идет об Envelopes, то этот индикатор мы будем рассматривать в качестве трендового СС, а в качестве осцилляторов применим два вышеназванных, как у Элдера.

Стратегия для индикатора Envelopes с осцилляторами

Итак, добавим на график EUR USD,  кроме Envelopes,  MACD со Стохастиком и проанализируем его на трех  экранах, начиная с недельного периода. На недельном графике цена пребывает в районе уровня 1,1900 на максимальном удалении от кривых Envelopes.

Trend Weekly
Недельный график EUR USD.

Недельная свеча выглядит как «дожи-волчок», стохастик в зоне перекупленности в максимальном удалении от уровня 80, MACD также демонстрирует самый  верхний на данный момент столбец. В совокупности все это очень похоже на вершину бычьего тренда. Однако неясно, является ли это началом истощения действующей тенденции, или у быков есть еще потенциал для продолжения.

Дневной таймфрейм и расхождение на графике
Дневной график EUR USD.

На дневном графике на вершине образовался «дожи надгробие», подтвержденный последующей красной свечой, который вполне может стать пин-баром в случае дальнейшего развития событий в медвежьем ключе. Кривые стохастика собираются пробить уровень 80, а на MACD-гистограмме появились два понижающихся пика. Кривые Envelopes пока не отреагировали на эти события.

А вот четырех-часовик внушает гораздо больше медвежьего оптимизма. Здесь налицо пробой нижней границы конверта и разворот вниз кривых индикатора, а также кривых стохастика, которые направились к отметке 20. Гистограмма MACD находится на нулевом уровне.

Позиция Sell
Параметры сделки на продажу на дневном график EUR USD.

Все эти данные позволяют сделать вывод о возможном завершении восходящего тренда, но только при наличии еще хотя бы одной подтверждающей дневной медвежьей свечи, движением гистограммы к нулевому уровню с его пробитием и пробоем линии перекупленности стохастиком. В этом случае следует открывать шорт ниже мувингов Envelopes в районе 1,1830 со стопом на 1,1960 и первой целью для тейк-профита в области 50%  по Фибоначчи по 1,1590.

Стратегия для индикатора Envelopes с осцилляторами и возвратом к скользящему среднему

Японские свечи и Moving Average
Последовательность Фибоначчи и шестидесятипериодное МА на дневном график EUR USD.
Web-page
Примеры возврата цены к скользящему среднему.

В практике торговли на маржинальных рынках широко используется понятие возврата к скользящему среднему. Это МА является серединой ценового диапазона и цена всегда возвращается к нему от верхней или нижней границы этого диапазона. Для такого усредненного ценового показателя берется пятидесяти-  или шестидесятипериодный мувинг.

На графике он делит ценовой размах пополам, а его значение соответствует пятидесятипроцентному уровню последовательности Фибоначчи.  При этом нулевой и 100%-ный  уровни Фибоначчи служат границами ценового диапазона, а шестидесятипериодный мувинг в точности совпадает с 50% по Фибоначчи и равен 1,1590 – 1, 1580.

Последнее в этой стратегии служит дополнительным ориентиром для определения последующего движения цены от границ ценового диапазона и уровней профита.

Особенности применения

Индикатор  Envelopes вряд ли сможет приносить прибыль «в конверте» сам по себе по ряду причин, уже изложенных в этой статье. Сигналы индикатора в чистом виде слишком двусмысленны и расплывчаты, а пресловутое движение цены от границ канала и внутри его можно увидеть на временных интервалах не старше одного часа. На Н15, Н30 самостоятельно его можно использовать для скальпинга со всеми вытекающими для этой тактики последствиями в плане риска. Зато в качестве трендового скользящего в совокупности с осцилляторами он может дать вполне ощутимый результат.

Впрочем, любой технический индикатор всегда запаздывает за ценой, а особенно этим страдают мувинги и все их клоны, хотя разработчики абсолютно всех инструментов на базе МА и создают их для сведения этого недостатка к минимуму. Поэтому любой индикатор может приносить прибыль только в совокупности с другими инструментами теханализа.

Оставить отзыв или комментарий

Оставьте первый комментарий!

avatar
Отзывы и комментарии: 0
wpDiscuz
+