Индикатор Fractals(Фракталы) Билла Вильямса и стратегии на его основе

В стандартный набор Metatrader входит индикатор Фракталы Билла Вильямса. Кто он, и чем заслужил такую честь?  Чем примечательны его индикаторы, и стоит ли их использовать в торговле? Какие стратегии можно построить на основе этих индикаторов? Во всем этом стоит разобраться подробнее.

Фрактальный анализ

Принцип торговли

Фрактальный анализ рынков – одно из молодых направлений анализа. Он предполагает, что прошлое цены влияет на ее будущее. То есть, будущая цена зависит от «первоначальных условий». Впервые эту теорию выдвинул Б. Мандельброт в работе «(Не)послушные рынки: фрактальная революция в финансах».

Одним из популяризаторов идеи фракталов на Forex и фондовых рынках был Билл Вильямс. Благодаря его успешной торговле, основные принципы которой были изложены в книгах «Торговый Хаос», «Новые измерения в биржевой торговле», фрактальный анализ распространился по всему миру. Вильямсом были подробно описаны несколько индикаторов, которые сейчас считаются классикой технического анализа.

Фракталы (Fractals) – индикатор Б.Вильямса, основан на комбинации из пяти баров.  С его помощью можно обнаружить на графике локальные максимумы и минимумы. Соответственно, фракталы называются «Вверх» и «Вниз». Фрактал «Верх» определяется, если третий бар (главный) является локальным максимумом. Вершины пары предыдущих и пары следующих баров имеют меньшие значения. Фрактал «Вниз», наоборот, позволяет определять локальное дно: минимум третьего бара меньше минимумов пары предыдущих и пары следующих.

Пики дней
Примеры фракталов.

Фракталы служат опорными точками линий тренда. Также они позволяют определить линии поддержки и сопротивления.

Фракталы обозначают уровни, на которых цена не смогла удержаться, и пробитие этих уровней свидетельствует о силе рынка. Самая простая стратегия торговли с использованием фракталов: вход в рынок по тренду после преодоления экстремума.

Описание индикатора FractalChannel

Еще одна стратегия с использованием фракталов заключается не в торговле по горизонтальным линиям поддержки и сопротивления, а в торговле канала.  Одним из советников работающих по этой стратегии является FractalChannel – модифицированная версия индикатора фракталов Билла Вильямса.

При установке этого индикатора можно не играть с настройками – оставить их по умолчанию. Изменить следует только параметр Channel Type, установив значение 3. Этот параметр отвечает за тип канала.

График бары
Индикатор каналов FractalChannel.

На графике интересна центральная линия – она отражает направление тренда.  Не нужно торговать от границ канала – это ошибка. Индикатор фракталов в силу своей природы запаздывает, задержка составляет два бара. Поэтому возможна перерисовка. Сейчас можно найти индикатор Fractals без перерисовки, но каналы перерисовываются всегда.

Alligator

Alligator (Аллигатор) является комбинацией Скользящих Средних (MA – Moving Averages). Линии скользящих средних называют линиями баланса.

Moving Average разного периода
Линии баланса.

Расшифровка линий баланса.

Синяя линия EMA(13,8) Сглаженная скользящая средняя с периодом 13 и сдвигом вперед на 8 баров (челюсти Аллигатора)
Красная линия EMA (8,5) Зубы Аллигатора
Зеленая линия EMA (5.3) Губы Аллигатора.

Если цена находится выше линий Alligator, то велика вероятность продолжения восходящего тренда, если ниже – то нисходящее движение продолжится. Переплетающиеся линии символизируют сон Аллигатора. Чем дольше длится его сон (цены консолидируются), тем голоднее он проснется. После пробуждения, он захочет насытиться, и кривые разойдутся в разные стороны, как раскрытая пасть. Сильнее расходятся кривые – сильнее будет импульс движения цены.

Точки входа и стоп лосс
Пример торговли по Alligator.

Расходящиеся линии – сигнал входа в позицию.  Когда аллигатор насытится, линии вновь переплетутся и он погрузится в сон – это сигнал закрытия позиции.

Фрактальная стратегия Alligator+Fractals

Наиболее оптимальным способом применения Фракталов и Аллигатора является их комбинирование в одной стратегии. Это связано с тем, что каждый из них обладает как достоинствами, так и недостатками. Достоинства одного устраняют недостатки другого. Индикатор фракталы находит точки разворота, но не определяет наличие тренда, аллигатор определяет тренд, но запаздывает с точками входа. Их совместное использование позволяет добиться оптимального результата:

  1. Сначала воспользовавшись индикатором Alligator находят уровень консолидации.
  2. Если линии переплетаются – Аллигатор спит, значит, трейдер не торгует.
  3. После расхождения линий (Аллигатор раскрыл пасть) нужно ждать подтверждения от индикатора Fractals.

При появлении фрактала, должны быть выполнены следующие условия:

  • фрактал должен быть выше Аллигатора;
  • главный бар фрактала не должен касаться Аллигатора.

Если оба условия выполнены, есть сигнал на совершение покупки.

Buy и прибыль
Выставление ордера Buy по стратегии Alligator+Fractal.

По пику главного бара фрактала строят горизонтальную линию – это сопротивление. Как только цена ее преодолеет, совершают покупку. Тэйк-профит составляет 50-55 пунктов.  Стоп-лосс ставится ниже последнего фрактала «Вниз».

Sell и прибыль
Выставление ордера Sell по стратегии Alligator+Fractal.

Вход в сделку Sell ищется по аналогичному принципу:

  1. Сначала находят точку переплетения скользящих средних.
  2. После их расхождения ждут подтверждения от индикатора Fractals.

Условия, подтверждающие, что сигнал не ложный, следующие:

  • главный бар располагается под линиями баланса;
  • главный бар не должен их задевать.

По минимуму главного бара обозначают горизонтальной линией поддержку. Входят в сделку после ее пробития. Стоп-лосс ставится выше последнего фрактала «Вверх». Тэйк-профит ставится 50-55 пунктов.

Фрактальный анализ рынков – молодое, но перспективное направление технического анализа.  Индикаторы фрактального анализа по праву занимают свое место среди лучших индикаторов. Стратегии, основанные на фракталах, просты и понятны даже новичкам.

Кроме того, что они определяют точки входа и выхода из позиции, дают ясную систему Stop-Loss, что позволяет вовремя закрывать убыточные позиции. Занимаясь трейдингом, всегда необходимо помнить о мани-менеджменте.

Добавить комментарий