Индикатор MACD со скользящими средними

МАСD, автором которого выступил Джеральд Аппель, был создан им как трендовый индикатор и, одновременно, осциллятор, определяющий схождение и расхождение скользящих средних (англ. MOVING AVERAGE или сокращенно MA), измеряя расстояние между ними. Инструмент завоевал огромную популярность в трейдерском сообществе, благодаря возможности применения практически на всех рынках маржинальной торговли.

Идея индикатора

Японские свечи
MACD на графике валютной пары  EUR USD.

Причиной столь высокой оценки этого технического инструмента, название которого даже иногда интерпретируют на русский манер, называя его индикатором «МАКД» или «МАКДИ», заключается в том, что он, сочетая в себе свойства осциллятора с возможностями трендового индикатора, способен дать практикующему трейдеру массу полезной информации для принятия торговых решений. Прогностические способности МАСD нашли успешное применение и на международном валютном рынке Форекс.

В основе индикатора лежит идея измерения расхождения либо схождения двух разнопериодных МА, при пересечении которых возникает трендовый сигнал.

Следует сказать, что наибольшей популярностью пользуется индикатор МАСD в виде гистограммы по причине его наглядности и удобства применения.

Для расчета индикатора используются три скользящих средних. При этом значение скользящего с длинным периодом вычитается из параметра мувинга с более коротким периодом. Затем эта разность сглаживается еще раз. Смысл такого количества сглаживаний состоит в том, чтобы отфильтровать на графике рыночный шум от большого количества «свечных» движений и продемонстрировать истинный тренд. Двойное сглаживание, в данном случае, указывает на то, что именно движение MACD в ту или иную сторону указывает на изменение тренда.

Как настроить индикатор, расчет

По умолчанию индикатор имеет настройки «26,12 и 9»:

  1. 26 – количество периодов медленной МА.
  2. 12 – быстрой.
  3. 9 равен числу периодов средней, которая рассчитывается как разность между сигнальной линией и линией MACD.

Формула расчета для него выглядит так: гистограмма MACD = MACD – signal. На графике можно увидеть эту среднюю в виде столбцов гистограммы.

Красная пунктирная линия на гистограмме представляет собой графическое отображение МА, задачей которой является сглаживание разности между 12-ти и 26-периодными скользящими средними гистограммы, являясь средней для самой гистограммы.

Расчет одного столбика гистограммы представляет собой разность между 12-й и 26-й МА. Столбцы гистограммы находятся выше нулевой линии, если двенадцатипериодная скользящая средняя выше двадцатишестипериодной  и, наоборот, если 12-я МА ниже 26-й средней, то столбики гистограммы расположены ниже нулевой линии.

Сигнал от пересечения мувингов

Индикатор MACD генерирует торговый сигнал на покупку при пересечении 12-периодной МА снизу вверх средней с периодом 26. При этом столбик гистограммы тоже пересекает нулевую отметку снизу вверх. При этом, если тренд набирает силу, то обе МА расходятся еще больше и столбики гистограммы также растут вверх. Это и есть расхождение скользящих средних, или их дивергенция.

В обратном случае происходит схождение скользящих средних, когда 12-я МА сближается с двадцатишестипериодной скользящей, а гистограмма уменьшается в размере и после пересечения скользящих пересекает нулевой уровень. В этом случае следует открывать короткую позицию.

Осциллятор MACD в терминале МТ4

Опции
MACD в поле терминала МТ4.

Скачивать MACD не нужно, так как он уже включен в торговую платформу МТ4 ее разработчиками.  Для его отыскания достаточно пройти по цепочке: «Вставка →индикаторы→ осцилляторы →MACD».

Практическое использование индикатора дивергенций  MACD

Наибольшую эффективность этот индикатор демонстрирует на рынках с высокой волатильностью в условиях четко выраженного тренда. К тому же, в сравнении с другими трендовыми индикаторами он генерирует гораздо меньше ложных сигналов в узком ценовом диапазоне.

В случае узкого, флетового движения, а также в ситуации, когда рынок движется в широком диапазоне с большой волатильностью и невозможно понять характер тренда по графику, следует обратить внимание на положение индикатора по отношению к нулевому уровню.

Это обстоятельство в соединении с вышеописанным пересечением мувингов MACD и составляет суть торговой стратегии с MACD, полное описание которой будет дано чуть ниже.

MACD как осциллятор

Логика MACD состоит в том, что он констатирует разницу двух мувингов – быстрого и медленного.  Быстрое среднее скользящее служит характеристикой краткосрочного тренда, а медленное – более долгосрочной тенденции. Чем больше расходятся между собой эти MA и чем дальше вверх или вниз отстоит гистограмма индикатора, тем ярче выражена бычья или медвежья тенденция.

Практикующие трейдеры активно используют в своей работе такой прием, как возврат к среднему скользящему, когда колебания ценовых котировок всегда возвращаются к своей средней цене. Для MACD колебания ценовых котировок отображаются в виде быстрого скользящего среднего, а само среднее цен – медленным СС. Поэтому, быстрое MA всегда возвращается к медленному, а разница этих мувингов всегда возвращается к нулевой отметке.

При этом, чем более значительной является дивергенция (расхождение) этих мувингов, то есть, чем дальше от нулевого уровня отодвигается вверх или вниз гистограмма индикатора, тем большей становится вероятность ее разворота к нулевому уровню на почве конвергенции (схождения) мувингов индикатора.

Это позволяет отметить еще один тип сигналов от MACD – наличие максимумов и минимумов на его графике. Эти экстремумы толкуются так же, как и для других осцилляторов. Однако имеется одно отличие MACD от этих аналогов – он не имеет зон перекупленности/перепроданности, поэтому анализ приходится проводить на глазок.

Дивергенции

Точка разворота
Медвежья дивергенция на графике валютной пары USD CHF.

Как и любой другой осциллятор MACD отлично отображает рыночные дивергенции, что дает практикующему трейдеру еще один великолепный торговый сигнал. Вкратце суть дивергенции состоит в том, что при сохраняющейся рыночной тенденции график осциллятора начинает двигаться в противоположную сторону. Такое расхождение, как правило, свидетельствует о будущем развороте действующего тренда. Дивергенции от MACD отличаются большей точностью в сравнении с иными осцилляторами.

Пересечение  гистограммой сигнальной линии

Buy и Sell  по MACD
Пересечение гистограммой сигнальной линии. Сигнальная линия показана сплошной кривой зеленого цвета.

Существует еще один сигнал этого индикатора, который можно считать опережающим и рассматривать как первый сигнал, свидетельствующий о возможной смене тенденции.

Таким сигналом является «отбой» вверх столбика гистограммы от пунктира сигнальной линии при начальных признаках растущей тенденции и пересечение этим столбиком пунктира сверху вниз  при зарождении «медвежьей» тенденции. Открывать позицию по этому сигналу слишком рискованно, а вот задуматься о возможности скорого закрытия уже существующих сделок необходимо.

Торговые стратегии по MACD

Открывать сделку по сигналам MACD следует в момент возникновения тренда на данном временном интервале. Трендовый сигнал возникает в момент сближения средних и последующего их пересечения. Подтверждением служит пересечение гистограммой нулевой линии индикатора.

Дневной таймфрейм
Дневной график EUR USD.

Области между вертикальными линиями на дневном графике пары EUR/USD обозначают моменты пересечения МА между собой и пересечения гистограммой нулевой отметки.

На практике это означает, что при пересечении скользящим средним с периодом 12 снизу вверх мувинга с периодом 26 на уровне 1,0768, которое подтвердилось их последующим расхождением и движением столбика гистограммы вверх от нулевой отметки, на рынке Форекс возник сильный бычий тренд, продолжившийся до отметки 1,1660.  Поэтому от уровня 1,0768 следовало открыть длинную позицию на покупку, так как в совокупности все эти данные явились сигналами возникновения восходящей «бычьей» тенденции.

Однако, недостатком данного индикатора является общий минус, свойственный всем индикаторам технического анализа, основанных на скользящих – все они обладают свойством запаздывания от цены, отображая постфактум события, которые уже произошли на рынке.

Дабы минимизировать последствия от запаздывания скользящих средних по отношению к ценовой динамике рынка, лучше использовать этот индикатор для среднесрочной торговли на графиках с дневными таймфреймами или старше. Для сведения к минимуму последствий такого запаздывания вполне правомерно усилить и дополнить его сигналы показаниями других индикаторов.

Стратегия для MACD с полосами Боллинджера

В качестве подтверждающего индикатора можно использовать популярный Bollinger Bands. Этот инструмент обладает всеми свойствами канального индикатора, которые и следует в полной мере использовать в данной стратегии. При этом полезно рассматривать ленту Боллинджера в совокупности с мувингами и гистограммой MACD на разных временных промежутках, начиная с самого старшего.

Долгосрочный тренд
EUR USD. Недельный график.

Так, на недельном графике, пара EUR/USD пребывает у верхней линии канала Bollinger Bands, полосы которого расширены и направлены вверх. Так же расширяются и движутся вверх оба мувинга. Гистограмма MACD находится на максимальном удалении от нулевого уровня.

Резкое падение на MACD
EUR USD. Дневной график.

Спад гистограммы на дневном графике можно было бы считать намеком на медвежью дивергенцию, если бы не вновь возобновившиеся покупки и очередное расширение полос Боллинджера и рост показаний MACD. Выводом является дальнейшее сохранение длинной позиции с обязательным соблюдением защитных стоп-ордеров. В случае, если уровень 1,2000 окажется непреодолимым для евро, при появлении разворотной свечной формации следует открывать шорт от уровней 1,1900-1,1880 с целью на 1,1664 и ниже и стоп-лоссом на 1,2010.

Особенности применения

MACD органично сочетает в себе свойства как трендового индикатора, так и осциллятора, поэтому его применение в трейдинге отличается значительной гибкостью. В качестве генератора сигналов он используется в огромном количестве торговых стратегий. В совокупности с другими инструментами, фильтрующими его сигналы, он способен приносить немалую прибыль.

Оставить отзыв или комментарий

Оставьте первый комментарий!

avatar
Отзывы и комментарии: 0
wpDiscuz
+