Трендовый индикатор OsMA

ОsMA относится к числу гистограммных осцилляторов и представляет собой любопытный синтез идей стохастика и алгоритма средних скользящих, хотя внешне не похож ни на один из этих индикаторов. Его интерфейс, скорее, максимально приближен к другой гистограммной «знаменитости»  — МАСD. Оба они пользуются большой популярностью в трейдерском сообществе, благодаря возможности применения практически на всех рынках маржинальной торговли. Естественно, что они просто не могли быть обойдены вниманием со стороны валютных трейдеров рынка Форекс. Это обусловлено тем, что они, сочетая в себе свойства осциллятора с возможностями трендового индикатора, способны дать практикующему трейдеру массу полезной информации для принятия торговых решений.

загрузка...

Настройки и сигналы индикатора

Осциллятор уже присутствует в числе соответствующих инструментов торговой платформы МТ4, поэтому надобность скачивать индикатор OsMA где-либо для установки в данный терминал отпадает автоматически.

Осциллятор OsMA в терминале МТ4

Список инструментов
Осциллятор OSMA в терминале МТ4.

Чтобы найти OsMA достаточно пройти по цепочке: «Вставка →индикаторы→ пользовательский → OsMA».

Osma отлично демонстрирует дивергенции и,  наравне с МАСD, подает опережающие сигналы, позволяющие увидеть признаки смены тенденции еще тогда, когда цена все еще обновляет свои экстремумы. В основе индикатора лежит идея измерения расхождения либо схождения двух разнопериодных  МА , при пересечении которых возникает трендовый сигнал.

Данный индикатор часто используется как фильтр показаний другого гистограммного осциллятора,  MACD, что дает возможность существенно минимизировать число ложных  сигналов. Как и любой трендовый индикатор,  OsMA  демонстрирует наибольшую эффективность на волатильном рынке при наличии ярко выраженного ценового движения.

Для расчета индикатора  используются три скользящих средних. При этом значение среднего скользящего с длинным периодом вычитается из параметра мувинга с более коротким периодом. Затем эта разность сглаживается еще раз. Смысл такого количества сглаживаний состоит в том, чтобы отфильтровать на графике рыночный шум от большого количества «свечных» движений и продемонстрировать истинный тренд. Двойное сглаживание, в данном случае, указывает на то, что именно движение OsMA в ту или иную сторону указывает на изменение тренда.  К тому же, OsMA выдает прогноз в виде дивергенций тогда, когда MACD еще только констатирует действующий тренд.

Увеличение максимумов индикаторов
Медвежья дивергенция  на дневном графике валютной пары USD CHF.
Нисходящий тренд
Бычья дивергенция  на дневном графике валютной пары  EUR USD.

Из обоих графиков видно, что осциллятор OsMA демонстрирует серьезное расхождение с ценой на протяжении примерно одинакового промежутка времени с двадцатых чисел октября до конца ноября – начало декабря 2015 года. Гистограмма же MACD в этот период продолжает отображать восходящий тренд для швейцарского франка и медвежью тенденцию для евро.

Еще одна любопытная особенность состоит в том, что OsMA пересекает нулевую линию и демонстрирует дальнейший отбой от нее гораздо раньше MACD, когда последний еще только начинает демонстрировать плавное снижение или рост своих столбиков от очередного экстремума. Сближение же с нулевой и ее пересечение у MACD происходит пост фактум на третьей или четвертой свече уже оформившегося тренда.

Индикатор OsMA color

В качестве частного случая данного инструмента существует его цветной вариант – индикатор OsMA Color, раскрашенный в красный и зеленый цвета соответственно наличному тренду.

Для практического применения такая раскраска ничего не дает, никак не влияет на качество сигнала инструмента, хотя в плане эстетики и наглядности OsMA цветной немного выигрывает перед одноцветным собратом.

Торговля от экстремумов и нулевого уровня

Мужчина показывает на график

Кроме дивергенций, существует еще один надежный тип торговых сигналов данного инструмента – торговля от экстремумов и нулевого уровня. При этом,  для длинной позиции следует покупать на втором или  третьем возросшем столбце после локального минимума со стоп- лоссом ниже этого значения, либо равным ему с дальнейшим трейлингом этого стопа на нулевую отметку и выше в зону прибыльности. Закрываться следует выше нулевого уровня на втором после максимума понижающемся столбике гистограммы OsMA.

Для коротких   продаж без покрытия сделка выполняется на зеркальных условиях.

Вторым вариантом является покупка от нулевого уровня при пересечении его гистограммой индикатора снизу вверх, а позиция на продажу, соответственно, должна открываться тогда, когда осциллятор пересекает нулевую зону сверху вниз. Стоп-лосс, в этом случае, выставляется на нулевую отметку после ее окончательного пересечения, а закрывать позицию следует на втором понижающемся столбике гистограммы OsMA после достижения локального максимума и разворота вниз.

Продавать следует на пересечении нуля гистограммой сверху вниз, а закрываться на втором повышающемся ее столбце от локального минимума, либо на самой минимальной отметке. Стоп-ордер, соответственно, на нуле с продвижением в зону прибыльности.

Все это позволяет говорить о построении торговой системы, основанной на показаниях OSMA в сочетании с данными MACD.

Торговая стратегия OSMA и MACD

Как ясно из описания индикатора, принципы использования торговых сигналов от OsMA практически ничем не отличаются от торговли по сигналам трендового осциллятора MACD. При этом OsMA имеет одно неоспоримое преимущество – он всегда опережает MACD минимум на две свечи. Поэтому-то в данной стратегии их и используют в паре. Пока MACD демонстрирует действующий тренд и только собирается подать сигнал о его окончании, OsMA успевает сделать это значительно раньше.

График
Сделки на покупку и на продажу согласно сигналам обоих осцилляторов.

Сокращения на графике означают:

  • BUY – открытие длинной позиции;
  • SELL – открытие сделки на продажу;
  • SL – защитный стоп-ордер, стоп-лосс;
  • TP – тейк-профит.

Согласно графику и вышеизложенному толкованию сигналов от двух осцилляторов, следовало войти в длинную позицию по швейцарскому франку от 0,9510 со стопом  на минимуме обоих осцилляторов на 0,4990. Первое взятие профита должно было состояться на отметке 0,9738. Там можно было либо зафиксировать прибыль и докупиться, увеличив размер позиции, либо продолжать удерживать существующую, так как на уровне 0,9956 OsMA показал два локальных максимума и остановил свой рост, начав снижаться, тогда, как MACD продолжил свое движение вместе с ценой, пересекшись с нулевой линией на отметке примерно 0,9835. Налицо, таким образом, дивергенция не только OsMA с графиком цены, но и обоих осцилляторов между  собой.

Стратегия для MACD и OsMA с полосами Боллинджера

На представленных здесь графиках вполне отчетливо прослеживается одна закономерность. Экстремумы двух наших осцилляторов вполне обоснованно можно назвать крайними точками границ ценового канала. Поэтому вполне уместно ввести в действие канальный индикатор, обозначающий эти границы с необходимой нам четкостью. Свойствами канального индикатора в полной мере обладают полосы Боллинджера (Bollinger bands).

Выше был рассмотрен вариант покупки на основании показаний осцилляторов MACD и OsMA. Стоит добавить только, что вход в позицию от нижних столбиков OsMA по 0,9510 совпадает с нижней линией Bollinger bands, а пересечение нулевой на 0,9654 совпадает с пересечением графиком цены средней линии ленты Боллинджера на этом уровне.

Особенности стратегии
График валютной пары USD CHF  с полосами Боллинджера.

Теперь стоит разобрать короткую позицию для данной пары с привлечением всех трех индикаторов. На скриншоте видно максимальное значение по Боллинджеру и верхнему столбику гистограммы MACD по 1,0330, тогда как OsMA в этой точке максимально сближается с нулевым уровнем. Вот здесь-то и надо продавать со стопом на 1,0350.

Пересечение со срединной линией Боллинджеровой полосы происходит на уровне 1,0138. Здесь можно фиксироваться и наращивать позицию, заключив новую сделку на продажу с привлечением полученной прибыли, либо продолжать удерживать существующую, подтянув стоп как можно ближе к середине полосы и ориентируясь на ее поведение и столбики гистограмм. При этом MACD образует шесть последовательно снижающихся столбцов, глядя на которые можно пренебречь небольшой коррекцией от 0,9927 и уверенно пробивает нулевой уровень на 0,9850. OsMA действует со свойственным ей опережением, пробивая нулевую вместе с достижением нижней границы полосы на 0,9944. Она же ставит последнюю точку в этом тренде на отметке 0,9795, где и следует выходить из рынка.

Особенности применения

OsMA, как и MACD, органично сочетает в себе свойства как трендового индикатора, так и осциллятора, поэтому его применение в трейдинге отличается значительной гибкостью. В качестве генератора сигналов, опережающего его сигналы, которые во многом отличаются запаздыванием,  он может послужить основой многих торговых стратегий.

В двух рассмотренных вариантах этот осциллятор создал ряд сигналов, которые затем были отфильтрованы и подтверждены осциллятором MACD. Таким образом, в совместном варианте оба инструмента исключают возможность двоякого понимания поведения рыночного актива и способны приносить немалую прибыль.

Social_Radar_RU_1

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Оповестить меня о
avatar
wpDiscuz
+