Индикатор открытого интереса

Индикатор Оpen interest не является стандартным инструментом технического анализа на МТ 4, но пользуется популярностью у профессиональных трейдеров, склонных к глубокому изучению рынка. Чем хорош этот индикатор, и легко ли найти его в интернете?

загрузка...

Понятие открытого интереса

Web-page

Открытый интерес (open interest) относится к инструментам срочного рынка и служит показателем суммарного числа открытых позиций (как длинных, так коротких)  по фьючерсным контрактам на момент окончания торговой сессии у всех ее участников. Благодаря тому, что цены валютных активов на фьючерсном рынке и на рынке Forex коррелируются, этот индекс весьма актуален и для Форекс-трейдеров. За статистическими  значениями этого показателя  для следует обратиться на  биржу деривативов аналогично со статистикой по объему торгов.

Статистические данные с биржевых торговых площадок, отражающие открытый интерес,  задерживаются с опозданием на один день.  Точно с таким же отставанием они изображаются на соответствующих графиках.

Изучение динамики данных статистики по open interest дают трейдеру возможность учитывать уровень  активности всех рыночных игроков. Вместе со сведениями о данных объема торгов это дает возможность судить о силе либо истощении текущего тренда.

Как возникают изменения данных по открытому интересу?

Sell или Buy

Перемена показателя Open interest, а, следовательно, и анализ таких данных,  имеет столь серьезное значение потому, что открытие каждой  позиции на финансовом рынке  влияет на его изменчивость.  При заключении каждой очередной биржевой сделки данный показатель  либо остается неизменным, либо увеличивается,  либо уменьшается. В чем причина этих изменений?

  1. В одном случае новые позиции открываются одновременно покупателем  и продавцом. Итогом такого процесса становится появление нового фьючерсного контракта.
  2. Во втором случае, когда покупатель заключает сделку на приобретение финансового актива, а продавец выходит из сделки по старой, имевшейся  у него длинной позиции, то выходит, что одним трейдером  заключается новый контракт, тогда как вторым трейдером аннулируется контракт старый.В этой ситуации не происходит изменение количественного значения общего числа контрактов.
  3. В третьем варианте налицо аналогичный результат, но с некоторой разницей. Продавцом открывается сделка по новой короткой продаже без покрытия, а покупателем в этот момент старая сделка по новой короткой продаже без покрытия аннулируется. Так как один трейдер заключает сделку, а второй выходит из позиции, то изменений  open interest  не наблюдается. Если же ликвидация старых позиций осуществляется обоими трейдерами,  то налицо уменьшение данных по открытому интересу.

Это означает, что значение показателя open interest может расти только в случае одновременного открытия новых позиций со стороны обоих  трейдеров. Открытый интерес уменьшается при одновременном  закрытии старых позиций со стороны обоих трейдеров.

Значение открытого  интереса не изменяется, если производится заключение новой сделки одним из трейдеров при одновременном выходе из старой позиции другим трейдером. Анализ этих  изменений в конце торгового дня  позволяет судить происходил ли приток капитала деньги на рынок или же деньги уходили с него, то есть  о силе или слабости текущего тренда.

В принципе, понимание и истолкование показателей Volume  и Оpen interest  для оценки текущего состояния рынка в целом совпадают.  В случае одновременного увеличения этих двух факторов изменение рыночной тенденции является маловероятным, тогда как одновременное снижение этих двух показателей является признаком истощения действующего тренда и  последующего его разворота.

Трактовка известного трейдера и аналитика  Ларри Вильямса  на сей счет означает, что рост числа открытых рыночных позиций демонстрирует начало либо продолжения падение цен. При снижении числа  открытых рыночных позиций следует ожидать начала либо продолжения роста цен. Объяснение ситуации заключается в том, что в моменты  падения или роста цен в рынок входят мелкие трейдеры,  до этого выжидавшие подходящего момента для присоединения к текущему движению.

Графическое изображение открытого интереса похоже на ценовой график. Графически open interest  может иногда опережать  движение ценового графика или  повторять его  вершины.

Индикатор Open interest

Open interest считается техническим индикатором открытого интереса, наиболее точно отображающим  актуальную силу действующей тенденции за счет  наглядной демонстрации всех открытых позиций  по фьючерсным контрактам  на конец торговой сессии.

График
Индикатор Open interest.

Индикатор отображает все открытые сделки независимо от того, являются ли они сделками для коротких или длинных позиций. Он демонстрирует реальное значение числа открытых позиций без учета вида сделки. Для сохранения актуальности информации алгоритм индикатора составлен так , чтобы не происходило изменение его данных в случае одновременного закрытия старых контрактов с открытием новых.

Показания индикатора определяются по положению его кривой. Так она растет с ростом числа участников торгов по данному активу. Это является подтверждением тенденции  независимо от ее характера.

Движение вниз кривой индикатора означает уменьшение количества участников торгов и возросшую вероятность смены существующего тренда.

Технический индикатор Open interest является аналитическим инструментом подтверждения или расхождения, демонстрирующим общий объем заключенных сделок или открытых позиций. Иными словами, его кривая демонстрирует общее статическое количество  контрактов, заключенных на рынке деривативов  по конкретному базовому активу.

Фьючерсный контракт является сделкой купли-продажи некоего актива по заранее оговоренной цене с поставкой в день экспирации фьючерса.  Оpen interest является отображением  количественного значения  купленных либо проданных фьючерсных контрактов в незакрытом состоянии. Следует знать, что  открытые контракты используются рыночными спекулянтами не для торговли, а с целью держат для хеджирования своих позиций.

Индикатор открытого интереса  имеет числовые значения, так как визуальное определение его величины представляет определенную сложность.

Показания такого индикатора не содержат в себе оптимальных данных, указывающих на изменение тенденции, а для понимания такого изменения значения открытого интереса не обязательно должны достигать экстремальной величины.

Бары
Платная версия.

Приемлемую для торгового терминала МТ4 версию этого индикатора в сети интернет найти сложно. Предлагается, правда,  скачать индикатор Open interest для пятого варианта «Метатрейдера», который можно бесплатно загрузить с сайта www.mql5.com. В каталоге представлено несколько версий индикатора от разных разработчиков. На данный момент все они платные.

Social_Radar_RU_1

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Оповестить меня о
avatar
wpDiscuz
+