Трендовый технический индикатор Параболик

Этот индикатор предназначен для выявления  остановки текущей тенденции и последующего ее разворота. Он был разработан Уэллсом Уайлдером младшим в 1976 году. Индикатор Sar отлично проявляет себя в условиях существования ярко выраженного тренда. Во время рыночных консолидаций, то есть во флете, он генерирует множество сигналов ложного характера.

загрузка...

Индикатор Parabolic Sar

Долгосрочный тренд
Parabolic Sar на графике валютной пары USD CAD.

Будучи трендовым индикатором, Parabolic Sar применяется на финансовых рынках, на которых наблюдается изменение направления действующего тренда, с целью определения точек входа в рыночную позицию и ее закрытия для извлечения максимальной прибыли. Основной задачей при применении на практике является определение уровня защитного ордера стоп-лосс.

Показатель стоп-лосса вычисляется для каждой свечи на основе данных предшествующего свечного бара, причем  преимущество Параболика заключается в возможности выявления уровень стоп-ордера   для последующей свечи еще до момента ее открытия.

Описание индикатора включено в большинство учебников технического анализа, а от настройки зависит большее или меньшее приближение его параболы к графику цены.

В подавляющем большинстве случаев движение индикатора Parabolic Sar движется идет вслед за  ценой еще до того момента, как ее перемена завершилась и начался разворот, он способен:

  • эффективно определять тренд;
  • правильно размещать и закрывать сделки;
  • грамотно устанавливать скользящие стоп-лоссы.

В сущности, идея индикатора предельно проста. На графике он весьма похож на скользящее среднее, но в отличие от него, выглядит как парабола, состоящая из отдельных точек. Обладая значительно большим ускорением, чем мувинги, Параболик также гораздо быстрее изменяет свое положение относительно ценового графика, двигаясь под ним при бычьем тренде и над ним при нисходящем движении.

В основу алгоритма данного индикатора положены следующие основные понятия.

  1. Точка ускорения. Под ней подразумевается самое высокое ценовое значение, отмеченное во время существования сделки в позиции на покупку или самое низкое значение ценовой котировки, полученное во время существования сделки по короткой продаже без покрытия. Этот показатель рассчитывается отдельно для каждой сигнальной свечи.
  2. Опорная точка. Это самое  высокое значение котировки, полученное во время существования позиции на покупку или самое минимальное  ценовое значение, которое было достигнуто во время удержания короткой позиции. После закрытия свечи равна точке ускорения.
  3. Фактор Ускорения. Он  начинается с 2% для каждой новой сделки и усиливается на два процента на каждой последующей свече, если получено новая котировка, соответствующая точке ускорения. В своем максимальном значении фактор ускорения может составить 20 %. Как только это значение будет получено,  прекратится дальнейший рост фактора ускорения.

Зная это, можно начать разбираться в сигналах.

Сигналы индикатора

Точка входа BUY
Сигнал на покупку по Параболик Сар.

Сигналом на открытие длинной позиции по индикатору может служить наличие разворота. В этом случае  на анализируемой свече точка индикатора находится ниже графика цены, а на предшествующей эта точка выше ценового графика.

Точка входа Sell
Сигнал на продажу по Параболик Сар.

Сигналом на открытие короткой продажи без покрытия по данному индикатору также является наличие разворота. В этом случае  на анализируемой свече точка индикатора находится выше  графика цены, а на предшествующей эта точка ниже ценового графика.

Стратегии с применением индикатора Parabolic Sar

Японские свечи
Пример открытия короткой позиции по сигналам Параболика на графике валютной пары USD CAD.

Вышеописанные сигналы сами по себе являются торговой стратегией по данному индикатору. Уточняющим моментом здесь может служить то обстоятельство, что открывать позиции лучше всего на второй-третьей точке Параболика при наличии подтверждающей свечи соответствующего характера, а выходить из рынка необходимо на противоположном сигнале индикатора, фиксируя прибыль в этой точке.

Защитный стоп-ордер нужно выставлять ниже первой точки или на ней, продвигая его затем в зону прибыльности вручную или методом трейлинг-стопа.

Стратегия для Parabolic Sar и индикатора силы тренда ADX

Недельный таймфрейм
Рarabolic Sar и индикатор силы тренда ADX на графике валютной пары USD/CAD.

Как уже неоднократно подчеркивалось, параболическая система способна приносить прибыль только при наличии тренда. Поэтому вполне разумно будет дополнить ее сигналы таким эффективным измерителем силы как индекс направленного движения ADX. Если значения последнего находятся в интервале от 0 до 25, то налицо слабый тренд и входить в позицию не следует.

Если же значения сигнальной линии ADX  выше параметра 25, то на рынке наблюдается  достаточно сильная тенденция. При показаниях индикатора ADX свыше 30  тренд  является еще более сильным. Это дает основания для открытия сделки по Параболику.

При более высоких показателях индекса направленного движения порядка 40 – 50 и выше следует проявить осторожность, так как это может служить признаком замедления текущей тенденции с последующим изменением ее направления.

Польза для трейдера

Особенностью точечной системы Параболика, которая сделала этот индикатор столь популярным в трейдерском сообществе, является обозначение им уровня стоп-цены в момент входа в позицию. Поэтому Parabolic Sar зачастую относится к числу инструментов, ограничивающих риски при заключении сделок. По мнению некоторых аналитиков, Параболик отлично справляется с задачей  определения точек выхода из рынка.

Точечная система Сар нужна не только для определения уровня защитного ордера стоп-лосс, но и для выявления с высокой вероятностью точек остановки тенденции и/или ее разворота. Индикатор демонстрирует великолепные результаты при трейдинге в  завершающей фазе тренда и в периоды его зрелости в процессе ускорения развития действующей тенденции.

При наличии «гэпа», отмеченного разрывом точек Параболика, становится возможным взятие всей прибыли на сильном восходящем, либо нисходящем тренде.

Однако, при боковом движении рыночных котировок использование индикатора становится убыточным.

Social_Radar_RU_1

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Оповестить меня о
avatar
wpDiscuz
+