Индикаторы графического анализа для обнаружения паттернов

Аксиомой технического анализа является наличие на графиках повторяющихся в течение всей истории маржинальных рынков ценовых образований в виде моделей или паттернов, для выявления которых за последние десятилетия был разработан ряд технических индикаторов.

загрузка...

Графические модели технического анализа

При внимательном изучении графиков практически любого торгового актива становятся видны зоны консолидаций, или ценовых скоплений, в которых цена колеблется с относительно небольшой амплитудой между локальными экстремумами, не совершая пока каких-либо прорывов в ту или иную сторону и не демонстрируя направленного движения с потенциалом в несколько фигур, которое, собственно, и является трендом.

Красным отмечены зоны консолидации
Тройное дно после нисходящего тренда(А) в основании бычьего тренда и прямоугольник (В) как фигура продолжения на дневном графике пары NZD USD.

Если соединить локальные минимумы и максимумы цен отрезками в таких зонах консолидации, то можно получить определенную ценовую модель, то есть паттерн.

  1. Если такая модель образуется в начале или в конце тренда, то мы получим модель разворота. Ее возникновение означает грядущее с высокой долей вероятности полное изменение ценового движения, то есть зарождение нового тренда, или, иными словами, разворот старой тенденции. Наиболее часто повторяющимися разворотными паттернами являются треугольники восходящие и нисходящие, двойные или тройные вершины и основания, дно и плоская вершина, клинья разворотные, фигура голова и плечи.
  2. Появление паттерна в середине тренда происходит в моменты коррекций и свидетельствует о вероятном выходе из коррекционной консолидации в направлении действующего тренда, то есть являются моделями продолжения тенденции. К таким паттернам относятся корректирующие клинья, вымпелы и прямоугольники.
  3. Третьей разновидностью моделей графического анализа являются паттерны нейтрального характера, которые возникают как по ходу тренда, так и во флете. Сложность анализа таких образований заключается в неопределенности относительно дальнейшего направления движения цены из области такого паттерна.

Индикаторы паттернов

Данный вид анализа особенно полезен позиционным трейдерам, торгующим на дневных графиках, так как на более младших таймфреймах любой из этих паттернов, будь то, к примеру, треугольник или клин, скорее всего окажется нейтральной моделью, выход из которой в том или ином направлении вряд ли удастся предугадать. Поэтому разработчиками было создано несколько индикаторов, способных самостоятельно выявлять и демонстрировать на графике паттерны для графического анализа.

Следует подчеркнуть, что такие инструменты  предназначены, большей частью, для долгосрочного трейдинга на трендовых движениях или на их разворотах. Попытки применить подобный технический инструментарий для скальперской торговли даст большой процент ошибок, напрямую зависящий от длительности исследуемого ценового движения.

Поэтому графический индикаторный анализ предназначен в первую очередь для длительной торговли по тренду или на разворотах тенденции на таймфреймах не ниже четырех часов. Вот некоторые из этих инструментов.

PricePatterns

Отмечен цветными фигурами
Индикатор PricePatterns.

Как следует из его наименования, этот индикатор предназначен для обнаружения, идентификации и демонстрации на графике финансового актива самых распространенных паттернов графического анализа, то есть головы и плеч, как обычной, так и перевернутой, двойных и тройных вершин, двойного и тройного дна, треугольников и клиньев сходящихся и расходящихся.

Инструмент снабжен системой различных оповещений о выявлении паттерна. Его настройки позволяют выборочно отображать ценовые фигуры по желанию трейдера. Наиболее логичным является использование индикатора PricePatterns на периодах от четырех часов и выше. Данный инструмент, однако носит вспомогательный характер и не следует слепо опираться на найденные им модели.

Flag and rennant  patterns

Этот инструмент обнаруживает на ценовом графике только две фигуры – флаг, который изображается отрезками, окрашенными в синий цвет и вымпел, для изображения которого применяются отрезки красного цвета.

Индикатор паттернов, по мнению разработчиков Flag and rennant  patterns, можно применять в сочетании с индикаторами измерения объемов для усиления распознавания паттернов в качестве вспомогательного инструмента.

Pattern Graphix

Инструмент
Индикатор Pattern Graphix.

Индикатор распространяется в сети интернет как плагин для торговой платформы МТ4. Инструмент дает возможность оперативного получения информации о появлении той или иной графической модели на ценовом графике.

По желанию трейдера можно вносить ограничения в работу плагина, выбирая только те фигуры, которые соответствуют параметрам его торговой системы. Так для стратегий, основанных на трендовых разворотах можно отобрать только разворотные паттерны, а для торговли по тренду выбрать исключительно модели продолжения тенденции.

Особенности применения

Графики для анализа

Графические фигуры, используемые в техническом анализе на протяжении длительного времени относились специалистами к  числу инструментов безиндикаторного трейдинга. Эффективная оценка и применение разнообразных графических моделей технического анализа не требовала от трейдера поиска, скачивания и установки специальных индикаторов. Это положение  наделяло трейдеров определенной свободой и избавляло от  зацикливания  на одной торговой стратегии.

Однако, в такой ситуации выявление, идентификация и трактовка описание ценовых графических моделей на графиках являлось весьма сложной процедурой, результат которой отличался изрядным субъективизмом. Особую трудность такая работа представляла для новичков, не вооруженных должным опытом подобного анализа. В практическому плане это вело к большому числу ошибок в понимании  сформировавшихся паттернов, результатом чего были неверно открытые убыточные позиции.

Развитие компьютерных технологий дало толчок к созданию новых разработок, ставших в конечном итоге индикаторами графических ценовых паттернов, способных выявлять и идентифицировать такие модели.

Основой алгоритма таких индикаторов послужила аксиома, общая для технического анализа всех рынков маржинальной торговли, к числу которых, без сомнения, принадлежит и Форекс. Это идея неизменного повторения во времени истории движения рыночных котировок. Поэтому индикаторы такого рода запрограммированы на сканирование архивов котировок валютных пар, металлов или иных торговых инструментов рынка Форекс за довольно продолжительный таймфрейм и нахождение в этом архиве повторяющихся ценовых сочетаний. Дальнейший анализ в таком индикаторе основывается на прогнозировании последующего хода рыночных событий на основании выявленных аналогий. Поэтому в этом ряду индикаторы, работающие с каким-то одним конкретным паттерном и его разновидностями, являются большой редкостью. Подавляющее большинство таких Форекс-индикаторов паттернов содержат в своем инструментарии весь модельный ряд, составленный из графических фигур технического анализа.

Social_Radar_RU_1

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Оповестить меня о
avatar
wpDiscuz
+