Индикаторы разворота тренда

Каждый трейдер хотел бы иметь в своем арсенале хороший индикатор разворота тренда без перерисовки, ведь что может быть лучше, чем войти в сделку в самом начале новой тенденции и получить максимум прибыли. Однако на практике поиски подобного “Грааля” не дают особых результатов, и большинство трейдеров возвращается к старым проверенным инструментам — осцилляторам.

загрузка...

Понятие разворота тренда

Зеленая и красная линии

«Тренд твой друг – следуй за трендом». Это утверждение никогда не потеряет своей актуальности по той простой причине, что тренды будут существовать до тех пор, пока существует маржинальный трейдинг. Фондовые, срочные, финансовые и другие рынки могут нормально функционировать только при условии непрерывного изменения цен активов, являющихся предметом маржинальной торговли.

Любые факторы политического, экономического, природного или психологического характера, способные повлиять на стоимость акции, фьючерса, валюты того или иного государства или иного биржевого актива уже учтены рынком и включены в цену любого биржевого актива. Поэтому для прогнозирования характера рыночной тенденции достаточно одного только изучения ценового графика.

На графике цена всегда движется в определенном направлении. Это утверждение верно как для выраженных бычьих и медвежьих тенденций, так и для боковых, флетовых состояний рынка. Дело в том, что, с одной стороны, движение вбок тоже имеет свой вектор, а с другой, внутри каждого тренда или флета всегда происходят свои микротрендовые движения на более младших таймфреймах.

Ценовое движение почти никогда не имеет линейного характера. Здесь основным моментом является его основной вектор и то обстоятельство, что при бычьем тренде ценовые котировки растут больше и быстрее, чем падают. Аналогичная картина, только с обратным знаком, наблюдается при медвежьей тенденции.

Поэтому, коль скоро тренды существуют, то к ним полностью приложимы следующие закономерности их развития и движения:

  1. В своем развитии тренд всегда имеет три фазы, как то: начало, зрелость и смерть, то есть завершение тенденции.
  2. Его состояние должно оцениваться с точки зрения продолжительности его существования и амплитуды ценовых колебаний в нем.

На основании этих положений следует проводить технический анализ действующего тренда для того или иного валютного актива рынка Форекс. Лучшим «указателем поворота» тренда служит рыночная дивергенция, а наиболее перспективными инструментами для обозначения всех этих явлений выступают осцилляторы, индикаторы для оценки силы тренда и индикаторы каналов.

Индикаторы разворота тренда

Линии

Известно, что рыночная дивергенция служит ранним сигналом, указывающим на ожидаемое в ближайшем будущем изменение текущей рыночной тенденции. Достижение очередного рыночного экстремума означает истощение действующего тренда, отсутствие возможности для продолжения движения в прежнем направлении.

Наиболее наглядно этот феномен способны продемонстрировать классические осцилляторы, среди которых можно назвать всем известные, OSMA, MACD, стохастический осциллятор, CCI, RSI, осциллятор Демарка и другие.

MACD

Для практикующих трейдеров наиболее существенным является классическое определение дивергенции из учебников теханализа, означающее расхождение между показаниями технического индикатора поворота и направлением текущего тренда.

Поэтому, если график растущего в цене актива, демонстрирует новый максимум с очень высоким значением, а на следующем за ценой осцилляторе не только не возникает более высокое максимальное значение цены, но, наоборот, появляется более низкое максимальное значение, то такая дивергенция носит название «медвежьей».

Ее появление на графике является четким указанием на существенное ослабление рынка и высокую вероятность коррекционного отката, или же рыночного разворота. Если же на графике падающего  в цене актива,  возникает новый минимум  с очень низким  значением, а на следующем за ценой осцилляторе не только не возникает более низкий минимум, но, наоборот, появляется более высокое минимальное значение, то такая дивергенция носит название «бычьей». Ее появление на графике так же является четким указанием на  высокую вероятность коррекционного отката, или же рыночного разворота.

Откат вниз
Выход осциллятора вниз из зоны перекупленности с пересечением уровня 20 и разворот вниз предшествующего бокового движения на недельном графике EUR USD.

Движение маржинального рынка даже внутри тренда нелинейно и подвержено колебаниям. Большинство индикаторов разворота тренда без перерисовки строго воспроизводят эти колебаниям, двигаясь вслед за ценой вверх или вниз и повторяя все новые максимальные или минимальные уровни.

Стохастический осциллятор

Разворот вверх
Выход стохастического осциллятора вверх из зоны перепроданности с пересечением уровня 80 и разворот вверх предшествующего медвежьего на недельном графике EUR USD.

Другим признаком разворота служат состояния перекупленности и перепроданности, когда наблюдаются смещения баланса спроса и предложения. Актив не может пользоваться спросом, либо терять его до бесконечности. Если он перекуплен, то он уже не имеет того спроса, который существовал при начале восходящего тренда.

Если товарный актив перепродан, то дальнейшее понижение спроса на него потеряло смысл. Смещение баланса спроса и предложения является одним из главных побудительных мотивов для смены тренда.

Для выявления этих закономерностей вполне целесообразно использовать стохастический осциллятор, способный отмечать состояния перекупленности, когда его кривые расположены ниже уровня 20 и перепроданности выше уровня 80.

Сигналом на покупку служит пересечение сигнальной кривой  %D Stochastic снизу вверх уровня 20, то есть выход его кривых из зоны перепроданности, а на продажу – сверху вниз уровня 80, то есть выход его кривых из зоны перекупленности.

Индикатор силы тренда ADX

Стремление ADX вверх
Истощение медвежьего тренда и бычий разворот по сигналам индикатора ADX на недельном графике валютной пары EUR USD.

Говоря о развороте тренда, либо его коррекции, вполне целесообразно взять на вооружение индикатор, способный оценить силу тренда и указать на состояние его истощения, которое и будет показателем предстоящего разворота тенденции. Хорошим инструментом для этого служит индикатор ADX, являющийся индексом направленного движения.

Индикатор генерирует две линии, демонстрирующие потенциал быков и медведей. Линия +DI ADX называется положительным направленным индикатором, а линия –DI – отрицательным направленным индикатором. Тренд считается бычьим, если кривая +DI расположена над линией –DI. Если же –DI лежит над +DI, то рынок медвежий. Линия ADX служит для подведения итогов от показаний первых двух кривых. Она носит название линии среднего направленного движения. В задачу этой линии входит констатация наличия, либо отсутствия рыночной тенденции. Наличие последней отмечается повышением линии ADX. Если эта линия  снижается или движется в горизонтальной плоскости, то налицо флет.

Зарождение и дальнейшее развитие  тренда отмечается расширенным расхождением между кривыми DI и стремлением ADX вверх, что является сигналом разворота тенденции.

123Patternsv6

До сих пор мы говорили об инструментах, уже включенных в набор индикаторов торговой платформы МТ4. Однако, в сети интернет можно встретить немало индикаторов для определения момента разворота тенденции, которые можно скачать и установить по обычному алгоритму в папку с индикаторами, а затем и на ценовой график. Одним из таких уровневых индикаторов является инструмент под названием «123Patternsv6». Этот индикатор не перерисовывается и дает четкие сигналы.

Индикатор предназначен для отображения универсальной модели графического технического анализа — ценового паттерна 123. Этот паттерн должен определять момент входа в рынок как на протяжении существующей тенденции, так и в моменты ее разворота, который он должен выявлять на самой ранней стадии.

Для входа в позицию на развороте тенденции следует увидеть в поле индикатора точку ценового экстремума, появившемуся после некоторого движения цены по действующему тренду. Если образуется, к примеру, минимум, то это означает, что на этом уровне объем продаж был превышен объемом покупок. Далее цена прошла еще некоторый путь и возник разворот, так как потенциал медведей оказался слабее потенциала быков и по этой причине возник ценовой максимум.

Цена снова направилась вниз, но не дойдя до последнего ценового минимума, она снова развернулась. Это является показателем того, что суммарный объем длинных позиций полностью превзошел суммарный объем позиций коротких  и свидетельствует о полном истощении технических возможностей у продавцов. В итоге это приводит трейдера к выводу о максимальной вероятности начала бычьего тренда.

Максимумы и минимумы
Индикатор 123Patternsv6 на графике валютной пары GBP USD.

Вторым видом сигналов индикатора123Patternsv6 является возможность открытия позиции по трендовому движению после коррекционного отката. Когда, к примеру, движение цены происходит в условиях бычьего тренда, то в некоторой точке сила ценового движения начинает ослабевать по причине снижения покупательского потенциала быков, наступает остановка в движении цены и наступает коррекционный откат, итогом которого становится появление ценового максимума. Далее возможна либо некоторая задержка цены на этом уровне, либо дальнейшее продолжение восходящего тренда с пробоем последнего ценового максимума. Это является показателем наращивания объема открытых длинных позиций и весьма вероятном продолжении бычьего тренда.

Значение индикатора тренда для трейдинга

Не существует сейчас и вряд ли будет создан когда-либо некий единый Форекс индикатор, лучший  и самый точный инструмент, позволяющий сразу и безошибочно определить точку разворота наличного тренда. Стремление трейдеров к нахождению такой точки, тем не менее, будет существовать всегда, так как открытие позиции в этой точке является наиболее перспективным с точки зрения взятия профита на всем ценовом размахе.

Поэтому таким «индикатором смены тренда» может быть только набор из нескольких вышеописанных инструментов, способный генерировать совокупный сигнал о смене тенденции. Такой коллективно-комплексный инструмент, к тому же, будет лишен такого недостатка, как перерисовка, присущего большинству из трендовых индикаторов, если рассматривать их по отдельности.

Большинство из вышеописанных инструментов, за исключением OSMA, уже включены в состав индикаторов соответствующего профиля торговой платформы МТ4, скачивать бесплатно или платно их не нужно.

Social_Radar_RU_1

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Оповестить меня о
avatar
wpDiscuz
+