Описание и практическое применение индикатора Стохастик

Стохастик относится к числу классических индикаторов, включенных в набор технических инструментов торгового терминала МТ4. В чем его особенности и преимущества?

загрузка...

Технический смысл индикатора Stochastic

Трейдер

Этот инструмент был создан еще в пятидесятые годы прошлого столетия Джорджем Лейном. В те времена в среде технических  аналитиков превалировало мнение, что движения биржевых цен зависят от такого большого количества факторов, что их прогноз практически невозможен.

Но, по мере систематического осмысления опыта и практики биржевого трейдинга и с началом развития вычислительных технологий, исследователи рынков стали склоняться к убеждению, что поведение рынков подчиняется определенным закономерностям, понимание которых дает возможность прогнозирования изменений биржевых котировок.

Желание использовать эти закономерности для извлечения прибыли стало отправной точкой для разработки всевозможных методов ценового прогнозирования, получивших впоследствии наименование индикаторов. Сегодня их количество исчисляется тысячами, но, тем не менее, Стохастик, будучи одним из самых первых индикаторов технического анализа, никогда не утратит своей привлекательности для рыночных спекулянтов. В чем причина феномена его популярности?

Стохастический осциллятор является индикатором для измерения темпов изменений или, иными словами, ценовых импульсов. Индикатор предназначен для выявления динамики цен закрытия Open относительно диапазона Hihg и Low ценовых котировок за  число дней, определенное периодом. Таким образом он измеряет скорость движения рынка.

Осциллятор представляет собой разность между ценой текущего дня и той котировкой, которая была отмечена за несколько дней до этого. Процесс носит ежедневный характер, и его результаты отображаются на графике в виде кривой индикатора Стохастик.

Так, Стохастик со стандартным периодом, равным четырнадцати дням, отображает движение цен закрытия Open в  диапазона между Hihg и LoW значениями ценовых котировок за предшествующие 14 дней. Индикатор демонстрирует отношение цены Оpen к диапазону Hihg- Low.

Это отношение является процентной величиной и изменяется от нуля до ста. Если осциллятор демонстрирует значение, равное или больше 80, то цена Open приблизилась к верхнему уровню ценового диапазона.

Если осциллятор Stochastic демонстрирует значение, равное или меньше 20, то цена закрытия приблизилась к нижним границам этого диапазона. Если же кривые индикатора располагаются между этими двумя уровнями, то цена Open торгуемого актива,  пребывает посредине между своими  значениями Hihg и Low.

Ценовой показатель порядка семидесяти пяти процентов означает нахождение цены между своими значениями закрытия как максимальными, так и минимальными на уровне семидесяти пяти процентов, то есть она на семьдесят пять процентов ближе к своему максимальному уровню дня. Если закрытие рынка ежедневно происходит на максимальных значениях, то Стохастик будет демонстрировать один только стопроцентный показатель.

Параметры индикатора

Настройки
Параметры Стохастика.

Показания индикатора рассчитываются, исходя из следующих параметров:

  1. Период кривой %К  является периодом самого Стохастика.
  2. Период кривой %D является периодом сигнальной кривой осциллятора. Эта линия является МА от кривой %К.
  3. Замедление является дополнительным сглаживанием кривых %К и %D.
  4. Цены. Это меню дает возможность выбора цены из Hihg/Low Open/Close для расчета осциллятора.
  5. Метод МА является методикой расчета линии %D как для обычного мувинга.
  6. Одна из линий Стохастика изображается сплошной кривой, а другая в виде пунктирной линии.
  7. Сплошная кривая, она же %К,  является основной. Пунктирная кривая, она же %D называется сигнальной.

С некоторыми сигналами стоит разобраться подробнее, ведь у новичков часто возникают сложности.

Сигналы

Индикатор Стохастик способен отмечать состояния перекупленности, когда его кривые расположены ниже уровня 20 и перепроданности выше уровня 80.

Дивергенции

Точки входа
Дивергенции по Стохастику.

Способность выявлять дивергенции является лучшим сигналом этого осциллятора. Выражается она в расхождении кривой  %D или %K с направлением движения цены. Когда последняя достигает нового минимума, более низкого по отношению к предшествующему, а Стохастик показывает более высокое минимальное значение, то это является расхождением и хорошим сигналом на открытие длинной позиции. При этом во внимание следует принимать дивергенции, возникающие выше уровня 80 и ниже уровня 20 внутри как более надежные.

Перекупленность и перепроданность

Стохастик способен отмечать состояния перекупленности, когда его кривые расположены ниже уровня 20 и перепроданности выше уровня 80. Эти значения приняты по умолчанию.

Если кривая %K пересекает линию %D снизу вверх, то это служит сигналом для открытия короткой позиции. При обратном пересечении следует открывать длинную позицию.

Другим сигналом на покупку служит пересечение сигнальной кривой  %D Stochastic осциллятора снизу вверх уровня 20, а на продажу – сверху вниз уровня 80. При этом следует дождаться дальнейшего развития движения кривых индикатора в зону между уровнями перекупленности и перепроданности вместе с ценой, держа стоп-лоссы на значениях 80 или 20 в зависимости от характера позиции.

Идеальным вариантом следует считать закрытие позиции в противоположной зоне. То есть, если, к примеру, покупка была выполнена в зоне перепроданности ниже 20 или на пересечении этого уровня, а фиксация прибыли состоялась на пересечении уровня 80 или выше.

Нулевая линия, уровень 50

Начало восходящего тренда
Пример открытия длинных позиций по Стохастику в зоне перепроданности, на пересечении его кривых и от уровня 50 на недельном графике валютной пары EUR USD.

Исходя из формулы индикатора, можно констатировать наличие восходящего, бычьего тренда при нахождении индикатора в диапазоне от 100 до 50  и нисходящей, медвежьей тенденции, когда он пребывает в диапазоне от 0 до 50.

Поэтому еще одним сигналом на вход в рынок служит пересечение кривых осциллятора с уровнем 50. Для получения  достаточной точности входа необходимо использовать стохастический осциллятор с большим периодом.

Стохастик с алертом

В качестве индикатора то ли для начинающих, то ли для слабовидящих трейдеров, в сети интернет можно обнаружить вариант Стохастика под названием  «MTF STOCHASTIC ALERT». Кроме звукового сигнала, инструмент снабжен еще и стрелками, которые рассчитаны уже на зрячую часть трейдерской аудитории.

Скачать его можно по ссылке: https://fortrader.org/indicators-forex/arrow-indicators/signalnyj-foreks-indikator-mtf-stochastic-alert-otobrazhenie-nuzhnogo-tajmfrejma-s-podachej-signalov.html

Линии индикатора

Обычно колебания Стохастика происходят между зонами перекупленности ниже 20 и перепроданности свыше 80 и обратно. Также наблюдаются частые перемены его направления при приближении к уровню 50.

Поэтому наиболее вероятным поведением осциллятора при выходе из состояния перепроданности является движение от значения 20 к уровню 50, а менее вероятным – к значению 80. То же самое можно утверждать относительно выхода из состояния перекупленности. В этом случае наиболее вероятным поведением осциллятора Стохастик станет движение от уровня 80 к значению 50, а менее вероятным – к значению 20.

Стратегии для стохастического осциллятора

Все вышеописанные сигналы создают возможность для использования Stochastic осциллятора в качестве основы для торговой стратегии.

Этот осциллятор хорошо показывает себя на больших таймфреймах с широким ценовым размахом и генерирует недостаточно четкие сигналы в условиях стабильного тренда с  незначительными коррекциями. Поэтому его следует использовать в сочетании с индикаторами, способными служить фильтрами и выстраивать  стратегию на совокупности таких инструментов.

Недельный таймфрейм
Стохастик, линии Боллинджера и RSI на недельном графике валютной пары EUR USD.

Это простая трендовая стратегия, позволяющая входить в позицию в рамках текущего тренда на ценовых откатах.

В качестве первого фильтра применяется RSI. Так как Stochastic является более быстрым индикатором, сигналы от него поступают несколько раньше, чем от RSI, но являются менее надежными. При условии сочетания этих двух осцилляторов появляется возможность отфильтровывания слабых сигналов. Период для RSI при этом задается равным семи.

Вторым фильтром должен стать один и трендовых индикаторов, причем это правило является общим для всех осцилляторов, например, Bollinger Bands с периодом 100. Если ВВ демонстрирует рост и колебания цены происходят у верхней полосы Боллинджера, то налицо бычий тренд.

Если колебания цены происходят у нижней полосы Боллинджера, то налицо медвежий тренд. Вход в рынок следует осуществлять на откатах к срединной линии полос Боллинджера при пересечении Стохастиком уровней 20, 80 и откатах от уровня 50. Если цена движется между границами ВВ и внутри Стохастика, то тренд боковой и торговать следует от одной полосы к другой.

Особенности применения

Являясь  индикатором для измерения темпов изменений или, иными словами, ценовых импульсов, Стохастик представляет собой один из наиболее применяемых технических индикаторов. Будучи в своем роде пионером в длинном ряду подобных инструментов, он по уровню своей практической эффективности может уверенно соперничать со многими современными разработками.

Однако, индикатор Стохастик имеет свойство запаздывать и генерировать ложные сигналы, особенно, на коротких временных интервалах. Поэтому наиболее целесообразно применять его в сочетании с иными, фильтрующими его показания индикаторами. Именно в таком варианте стохастический осциллятор сможет приносить прибыль.

Social_Radar_RU_1

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Оповестить меня о
avatar
wpDiscuz
+