Трендовый индикатор ТЕМА – эффективный инструмент трейдера

Cкользящие средние (Moving Average) просты в использовании и очень эффективны. Кривая МА имеет один настраиваемый параметр — период. Период зависит от стиля торговли трейдера. Короткие периоды 5-20 используются при торговле на младших таймфреймах. Для средних таймфреймов характерны более длинные периоды 20-60. При долгосрочных инвестициях применяются скользящие средние от 100 и выше.

загрузка...

Суть трендового индикатора ТЕМА (Triple Exponential Moving Average)

Существуют различные модификации Moving Average. Они помогают трейдеру выявить и проанализировать тенденцию на рынке и ее возможные изменения. Угол наклона МА к горизонту отражает силу тенденции (тренда). Чем больше угол, тем сильнее тренд.

Важно, что популярные Простое Скользящее Среднее (SМА) и Экспоненциальное Скользящее Среднее (ЕМА) – всегда подают сигналы с опозданием. Это реактивные (или отстающие) индикаторы, реагирующие на уже произошедшие события. Использовать их для прогноза в чистом виде рискованно. Сигнал поступает тогда, когда открывать сделку уже поздно.

Для сглаживания этого недостатка существует практика применение Двойного и Тройного Экспоненциального Скользящего Среднего (Double и Triple Exponential Moving Average). Тройное считается наименее запаздывающим трендовым индикатором. Его автор – Патрик Маллой поставил перед собой задачу максимально снизить эффект отставания индикатора от цены. Созданная им модификация успешно фильтрует «белый рыночный шум» и оставляет на графике «чистый» тренд.

ТЕМА – это ЕМА, оптимизирующее фактор запаздывания. Он содержит и классическое Экспоненциальное Скользящее Среднее, и Двойное, и Тройное. Значение каждого последующего сглаживается значением предыдущего.

Triple Exponential Moving Average

Формула расчета

ТЕМА вычисляется по формуле с использованием классического ЕМА (Exponential Moving Average):

  • расчет обычного ЕМА;
  • сглаживание результата еще одним ЕМА;
  • повторное сглаживание Экспоненциальным Скользящим Средним.

Итоговая формула выглядит так:

TEMA (р)=3*EMA (р) – 3*EMAofEMA (р) + EMAofEMAofEMA (р);

Где:

загрузка...
  • EMA (р)– классическое Экспоненциальное Скользящее Среднее;
  • EMAofEMA (р) – сглаженное Экспоненциальным Скользящим Средним значение EMA (р);
  • EMAоfEMAofEMA (р) — сглаженное ЕМА значение EMAofEMA (р).

Все расчеты ведутся по цене закрытия свечи.

ЕМА, DEMA и ТЕМА – родственные инструменты для трейдинга

Для выявления преимуществ Triple Exponential Moving Average ниже представлен сравнительный анализ с обычным Exponential Moving Average и Double Exponential Moving Average. Все перечисленные кривые имеют общую основу, но по-разному реагируют на рынок и подают сигналы. Предмет анализа — скорость подачи сигнала на разворот рынка. В качестве примера использованы кроссоверы с применением EMA, DEMA и ТЕМА на графике валютной пары GBPUSD. Таймфрейм — 1 час.

На часовом графике валютной пары GBPUSD - пересечение двух ЕМА с периодами 9 и 21

На графике валютной пары GBPUSD – пересечение двух DEMA с периодами 9 и 21. Таймфрейм - Ч1

Часовой график валютной пары GBPUSD и пересечение двух ТЕМА с периодами 9 и 21Графики свидетельствуют, что кроссоверы, построенные с использованием ТЕМА, реагируют на разворот рынка быстрее.

Установка

Сложные формулы расчета применять нет нужды. Достаточно:

  • скачать индикатор для МТ4 здесь;
  • либо войти в раздел «индикаторы и стратегии» на tradingview.com и выбрать вкладку «Скользящее среднее (тройное эксп.)»

Выбор индикатора ТЕМА

В торговый терминал МetaTrader5 индикатор интегрирован изначально. Искать, скачивать и устанавливать его не нужно.

загрузка...

Для изменения в настройках трейдеру доступен один параметр — период.

Практические советы по использованию Triple Exponential Moving Average

ТЕМА — более эффективный инструмент на трендовом рынке, чем его классическое составляющее. При правильном применении в комбинации с другими индикаторами он подает большое количество достоверных сигналов. Стратегии, использующие кривую ТЕМА, сродни классическим, на основании SMA, EMA и WMA.

Инструменты для результативного применения

Самое эффективное применение отмечено на мажорных парах:

  • EUR/USD
  • GBP/USD
  • USD/JPY
  • USD/CHF
  • USD/CAD
  • AUD/USD
  • NZD/USD
  • EUR/GBP
  • EUR/CHF
  • AUD/NZD

Рекомендуемые таймфреймы

Использовать можно на любом таймфрейме до 1 дня. Подходит для внутридневного трейдинга.

Чем старше таймфрейм, тем меньше ложных сигналов получит трейдер.

Открытие ордера на покупку и продажу с использованием Тройного Экспоненциального Скользящего Среднего

Движение кривой на подъем говорит о «бычьей» тенденции на рынке. Движение на спад — о «медвежьей».

Указания к покупке или продаже ТЕМА подает аналогично Exponential Moving Average (ЕМА), выступая уровнем поддержки либо сопротивления. При этом для него характерно меньшее запаздывание. Если цена валютной пары движется выше индикатора, то ТЕМА становится технической опорой для цены, если цена находится ниже, то ее кривая выступает линией сопротивления. Когда цена пересекает скользящую среднюю, поддержка превращается в сопротивление, а сопротивление становится поддержкой.

«Бычий» сигнал генерируется, если график цены пересекает кривую снизу вверх и остается над ней. При «медвежьем» сигнале — наоборот.

Хорошо отрабатывают комбинации кривых ТЕМА с различными настройками периодов. Одна из возможностей: трейдер использует два Triple Exponential Moving Average с разными параметрами и следует за сигналом после их пересечения.

Если медленное ТЕМА пересекает быстрое снизу вверх — ордер открывается на покупку. Наоборот — на продажу.

Сигнал на покупку при пересечении двух индикаторов ТЕМА с настройками 9 и 21

Сигнал на продажу

Особенности индикатора ТЕМА

Строить торговую стратегию исключительно на Triple Exponential Moving Average не целесообразно. Но, совместив с инструментами другого типа и Price Action, можно добиться успеха. Хороший результат зафиксирован при комбинации с Индексом Товарного Канала (CCI).

Преимущества

Triple Exponential Moving Average значительно сокращает отставание от цены, характерное для SМА и ЕМА. Отлично работает на «медвежьем» и «бычьем» рынке.

MACD, основанный на ТEMA и DEMA

Популярный индикатор MACD, в фундаменте которого лежат Moving Average, может быть модифицирован при помощи Двойного или Тройного Экспоненциального Скользящего Среднего. Практика показывает, что MACD, сглаженный с помощью DEMA или ТЕМА, имеет более быструю реакцию на изменения рынка. Сигналов поступает меньше, но они эффективнее, так как проявляются раньше.

Недостатки

К недостаткам можно отнести некорректную работу при боковом движении рынка. Во флете трендовые индикаторы лучше не применять. Они генерируют много ложных сигналов.

На выходе важных новостей сигналы, полученные при помощи инструментов технического анализа, стоит игнорировать.

Triple Exponential Moving Average прост и эффективен при торговле на высоковолатильном рынке. Хороший идентификатор рыночной тенденции с меньшим отставанием от цены, чем классические аналоги. В сочетании с другими инструментами он способен обеспечить трейдеру стабильную прибыль. Чем более мощным является тренд, тем полезнее индикатор для трейдера. И наоборот — при низкой волатильности и боковом движении рынка применять его не следует.

Отправить ответ

avatar
  Subscribe  
Оповестить меня о
загрузка...
+