Как определить, что такое перекупленность и перепроданность, как использовать эти факторы в торговле?

Большое значение для успешной торговли на бирже Форекс имеют перекупленность, перепроданность – как трейдеру определить их, и как использовать в своих целях?

Что такое перекупленность и перепроданность?

Зоны
График.

Непривычные для русского уха слова «перекупленность» и «перепроданность» зачастую вызывает неверные ассоциации с «перекупкой» и «перепродажей». По мнению новичков речь идет о каких-то спекулятивных операциях.

На самом деле, все проще: слова «перепроданность», «перекупленность» образованы по аналогии с такими как «перегрев», «переохлаждение» и им подобными, то есть, означает некие граничные состояния. В данном случае, границу тренда.

Важно! Перекупленность рынка (Overbought) – состояние, когда достигнут локальный максимум цен в текущем тренде, желание купить данный актив удовлетворено, ожидается понижение стоимости. Перепроданность рынка (Oversold) – обратная ситуация, минимум цены.

При отсутствии внешних факторов, стимулирующих тренд, на Форекс постоянно наблюдается чередование циклов перекупленности и перепроданности:

  1. Например, на Форекс наблюдается нисходящий тренд на условную пару USD/EUR.
  2. Трейдеры, которые приобрели актив ранее, спешат его сбыть, опасаясь дальнейшего повышения цены.
  3. Другие трейдеры хотят воспользоваться низкой ценой и скупают актив в надежде заработать на последующем росте.
  4. Но так как тренд нисходящий, желающих купить актив немного, и продающие трейдеры вынуждены опускать цены, чтобы привлечь покупателей.
  5. В итоге рынок приходит к цене, по которой продающие трейдеры больше не хотят сбывать актив, тенденция нисходящий тренд слабеет.

О такой ситуации говорят, что рынок перепродан. Трейдеры, которые хотят сыграть на дальнейшем повышении, вынуждены понимать цену, чтобы простимулировать продающих. Процесс нарастает, рынок переходит в восходящий тренд.

Для справки! Процесс смены тренда не мгновенный, он имеет временную протяженность, когда цена приближается к граничному значению, поэтому также используют термин «зона перекупленности и перепроданности».

Как определить перекупленность и перепроданность?

Искусство трейдинга состоит в том, чтобы вовремя предугадать смену тренда. Развороту сопутствует ряд признаков:

  1. Быстрое изменение цены – на линейном графике наблюдается отвесная, почти вертикальная линия.
  2. Значительное изменение цены – на «свечном» графике высокое тело свечи.
  3. Период скачкообразнго роста сменяется кратковременным ослаблением тренда.

Более точно определить перекупленность и перепроданность помогают различные индикаторы, основные из них следующие:

  • Стохастик;
  • MACD;
  • полоса Боллинджера.

В чем особенности этих индикаторов?

Стохастик

Стохастический осциллятор или Стохастик – один из основных инструментов выявления перепрданности/перекупленности рынка.

Справка! Стохастик – индикатор трейдинга, показывающий отношение текущей цены актива к диапазону цен за прошлый период в процентах.

Принцип определения приближения перепроданости или перекупленности по Стохастику основывается на том, что цена при смене тренда останавливается возле максимума или минимума (в зависимости от того, восходящим или нисходящим является тренд) определенного предыдущего периода.

Основное преимущество – наглядность вхождения в граничную зону (более 80% либо менее 20% по Стохастику).

Web-page
Зоны перекупленности и перепроданости на индикаторе Стохастик.

Как видно на графике, этот метода далеко не всегда дает достоверный результат, поэтому нуждается в перепроверке.

MACD

MACD – Moving Average Convergence/Divergence, конвергенция/дивергенция скользящих средних.

Для справки! MACD был разработан для того, чтобы сигнализировать о переходе в тренд после периода «затишья» (боковое движение цен или флэт), но на Форекс его успешно используют для определения момента, когда рынок перекуплен или перепродан.

Для этого классический график MACD (две линии, показывающие значения скользящих средних) пришлось доработать, представив расхождение между значениями средних в виде гистограммы. Как это работает – показано на рисунке.

Moving Average Convergence/Divergence
Перекупленность и перепроданность на MACD.

Основной недостаток метода, который определяет область его применения – временной лаг. Показатели MACD могут запаздывать в краткосрочном периоде.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера – Bollinger bands, BB, линии Боллинджера – индикатор, основанный на анализе отклонения текущих цен от скользящего среднего значения.

Bollinger bands состоит из трех линий на графике цен. Средняя линия показывает скользящее среднее значение цен за определенный период. Сверху и снизу от нее находятся две линии, которые располагаются таким образом, чтоб 95% значений текущих цен попадали в предел между крайними линиями.

Пространство, ограниченное верхней и нижней линией – и есть полоса Боллинджера. Ширина полосы пропорциональна разбросу цен.

Bollinger bands
Полоса Боллинджера – кругами обозначены пробои.

Для выявления момента, когда рынок перекуплен или перепродан, BB накладывают на свечной график. Ситуацию, когда тело свечи выступает за полосу Боллинджера, называют «пробой». Пользоваться этим методом достаточно просто:

  • полоса узкая – флет;
  • полоса широкая – тренд;
  • верхний пробой – рынок перекуплен;
  • нижний пробой – рынок перепродан.

Но есть у метода и заметный недостаток: при спокойном рынке наблюдаются ложные пробои.

Практические рекомендации

Несмотря на достаточное количество инструментов и методов их использования на Форекс, поведение рынка не поддается 100% прогнозированию, не зря ведь издавна торговлю на бирже называют «биржевой игрой». Тем не менее, можно выделить несколько полезных рекомендаций:

Никогда нельзя полагаться на показания один-два индикатора, следует использовать максимальное количество доступных инструментов, перепроверяя одни признаки другими.

  1. Общее правило такое – чем сильнее тренд, тем более четкие показатели достижения пика. И напротив, флет вызывает большое количество «ложных срабатываний». Особенно это касается стохастика, чуть в меньшей степени – полосам Боллинджера. Рекомендуется определять переход в тренд с помощью MACD.
  2. Обнаружен пробой полосы Боллинджера и появились сомнения, не ложный ли он? Следует помнить, что один из признаков перекупленности/перепроданности рынка – скачкообразное изменение цен. Чем выше тело свечи – тем меньше вероятность ложного пробоя.
  3. Нельзя забывать о временных лагах (запаздываниях) метода MACD. Нельзя полагаться на него при сильном тренде.

И главное: даже самые совершенные инструменты в самом лучшем случае покажут ситуацию на данный момент, чаще – то, как складывалась ситуация некоторое время назад. А для того, чтобы получать прибыль на Форекс, надо смотреть в будущее, а для этого важно использовать аналитические прогнозы.

Добавить комментарий