Скальпинг-стратегии для валютного рынка Форекс

Краткосрочные движения, на которых основаны стратегии для Форекс-скальпинга, как и все рыночные тренды в целом, носят волнообразный характер. Эта особенность, подмеченная еще на заре двадцатого века основоположником технического анализа Чарльзом Доу и развитая в трудах Ральфа Нельсона Эллиотта, наблюдается на следующих видах торговых площадок:

загрузка...
  • фондовые биржи;
  • срочные рынки;
  • биржи долговых обязательств.

Движение цен торговых инструментов рынка Форекс также полностью подчиняется тем же волновым закономерностям и может рассматриваться практически на любом таймфрейме. Причем чем меньше продолжительность тренда, тем более частый характер носят такие колебания.

Именно использование кратковременных волновых движений для входа в рынок и выхода из него с целью извлечения прибыли именуется скальпингом (скальпированием). На основе выявления таких ценовых колебаний появились скальпинг-стратегии для торговли на Форекс. Рассмотрим несколько таких систем.

Популярные торговые системы

Частое возникновение ценовых колебаний можно наблюдать на временных промежутках порядка 5-15 минут, а особой частотой отличаются минутные ценовые графики.

При этом амплитуда движения цены для 15-минутного таймфрейма может составлять от 10-30 базисных пунктов до фигуры, а для минутных графиков – порядка нескольких пипсов. Поэтому торговля на столь коротком интервале получила название пипсовки, и ее можно считать частным случаем скальперских стратегий.

Совет! По лучшим скальпинг-стратегиям для Форекс можно торговать практически любой валютной парой.

Выбор валютной пары для скальпинга не имеет столь принципиального значения, как при позиционном трейдинге на таймфреймах от одного дня и старше, когда есть возможность брать ценовой размах в несколько фигур за одну сделку. Поэтому для работы на длительных временных промежутках следует использовать валютные пары с большой амплитудой, отбирая их с точки зрения волатильности. При скальпинге, особенно при пипсовке на периодах М1 и М5, трейдер пытается торговать рыночным шумом, а его на коротком периоде «издает» практически любой финансовый валютный актив.

График
Пример колебаний на пятиминутном графике канадского доллара.

Скальпинг без индикаторов по линиям поддержки/сопротивления

На графиках с «быстрым» таймфреймом видны множественные локальные уровни резистенс и саппорт, образуемые ценой, которая движется волнообразно. При этом наблюдаются периодические остановки котировок в определенных областях графика с экстремальным ценовым значением.

Также бывают развороты из этих зон против текущего тренда. Они периодически встречают некоторое противодействие своему изменению или, наоборот, опираются на некую поддержку, останавливающую их дальнейшее движение. Эти уровни видны на графике любого таймфрейма и валютной пары невооруженным глазом, поэтому торговля на отскок от этих уровней или использование их пробоя является одновременно простой и эффективной стратегией для скальпинга. Для улучшение результатов можно попытаться выстроить торговую стратегию, ориентированную на пробитие одной из линий поддержки или сопротивления.

Бычий тренд
Пробойная скальпинговая стратегия на графике пары EUR/USD.

Ее смысл – установка отложенных ордеров по обе стороны от этих линий при боковом движении котировок. Расчет идет на срабатывание одного из этих приказов при выходе из флета в ту или иную сторону. Ордера по типу стоп-лосс выставляются при этом либо на внешней стороне линий данных уровней, либо непосредственно на этих уровнях. Тейк-профит можно не ставить заранее, а фиксировать прибыль по мере выхода цены за границы одного из уровней по текущему краткосрочному тренду. Иным типом сигнала для выхода закрытия позиции может оказаться появление на графике новой консолидации после пробоя одного из уровней.

Пробой утреннего флета

Эта стратегия во многом аналогична предыдущей, но отличается тем, что торговля ведется на 15-минутном таймфрейме, а для определения точки входа в позицию используется момент выхода из боковика. Пробой происходит примерно в 8-11 часов утра по московскому времени, когда азиатская торговая сессия на Форекс переходит в европейскую.

Азиатские торги обычно проходят в спокойном ключе, но открытие европейских рынков зачастую сопровождается ценовыми импульсами от 10 до 50-60 базисных пунктов. Такие «всплески» характерны для евро, британского фунта и франка Швейцарии.

При пробитии утреннего боковика вполне реально взять от двадцати до сорока пипсов. Для этого следует определить экстремальные уровни на графиках вышеназванных валют за временной период от нуля до восьми утра по Москве, воспользовавшись индикатором Morning Flat. Упомянутые экстремумы в поле данного индикатора отмечены синим и красным цветами. Тейк-профит от коротких продаж без покрытия обозначен желтым цветом, а фиксировать прибыль по длинным позициям следует на серых линиях.

Индикатор уже выставил все требуемые для спекуляции по этой стратегии уровни, поэтому трейдер может совершать сделку от одного из них по рынку, или решать эту задачу с помощью отложенных приказов.

Японские свечи
Пробой на примере швейцарского франка.

В последней ситуации ордер на покупку ставится на 2 пункта выше локального максимума, а на продажу – на 2 ниже минимального показателя. Защитные стоп-ордера выставляются на 3-5 базисных пункта выше и ниже локальных экстремальных значений и сдвигаются за движением цены в область прибыльности трейлингом или вручную. Также можно выставить тейк-профит на уровень, рекомендованный желтой линией индикатора.

Канальные стратегии скальпинга

Эти торговые системы несколько отличаются от описанных выше, поэтому будут рассмотрены отдельно.

Прорывная ТС для пятиминутного графика

Еще одна скальпирующая стратегия пробойного типа, построенная на прорыве ценой одной из кривых индикатора Envelopes и пересечении нулевого уровня MACD-гистограммой.

Для скользящих средних Envelopes необходимо задать значение периода, равное 21, обозначив тип СС как экспоненциальное и применяя к цене закрытия Close при отклонении 0,07 %. Для гистограммы MACD сохраняются стандартные значения настроек индикатора.

Сделки на покупку открываются по следующему алгоритму:

  1. Первый сигнал – сближение цены с верхней кривой Envelopes.
  2. Сделка заключается, когда тело пятиминутной свечи выходит за пределы этой кривой.
  3. Столбики гистограммы MACD пересекают нулевой уровень или отбиваются от него вверх, выходя в область положительных значений.

Совет! Стоп-лосс необходимо располагать на нижней кривой линии индикатора и продвигать его вместе с ценой в зону безубыточности вручную или методом трейлинг-стопа.

Зеркально отображенный алгоритм действий применяется для коротких позиций. Фиксация прибыли происходит на локальном экстремуме, а ее размер колеблется от 10 до 20 пипсов на спокойном рынке.

Web-page
Пример открытия длинной позиции по этой стратегии на пятиминутном графике швейцарского франка.

Торговля по сигналам SSC

Торговля на коротких временных интервалах всегда привлекала внимание рыночных игроков. В таком трейдинге перспективно применение индикаторов, отображающих на графике цены диапазон котировок в форме канала, построенного по их экстремальным значениям.

К линейке таких инструментов принадлежит пользовательский индикатор Super Signals Channel. В нем уровни резистенс/саппорт созданы не по типу динамических кривых, как в полосах Боллинджера или канале Кельтнера, а в виде отрезков прямой, построенных через наиважнейшие ценовые уровни.

Благодаря тому что сигналы Super Signals Channel отличаются простотой и наглядностью, его с успехом можно применять для скальпирования на временных промежутках от 5 до 15 минут любой валютной пары. На графике этот индикатор имеет вид ценового канала из двух линий, внутри которого и происходит ценовое движение, сопровождающееся периодическими отбоями от границ в одну из сторон. Именно на таком отбое следует открывать позицию, причем точки входа инструмент изображает в виде зеленых стрелок, направленных вверх (для позиций на покупку) и красных вниз (для коротких позиций).

Заключать сделку по индикатору следует при возникновении трех условий:

  1. Отбое от верхней или нижней границы канала.
  2. Появлении сигнальной стрелки соответствующей окраски.
  3. Появлении подтверждающей свечи.
Пятиминутный таймфрейм
Пример открытия скальпирующих длинной и короткой позиций на пятиминутном графике швейцарского франка.

Совет! Cтоп-лосс выставляется на той границе канала, от которой отбилась цена, а его продвижение за ценой в зону профита осуществляется по обычному алгоритму.

Профит фиксируется вручную на противоположной стороне ценового канала при отбое цены от этой линии и появлении сигнальной стрелки.

Скальпирование на пятиминутном графике с помощью дополнительных индикаторов

Эффективность вышеописанного скальпинга по индикатору Super Signals Channel можно существенно повысить, дополнив его показания сигналами Parabolic Sar и индикатора Zig-Zag. Параболик на малых временных промежутках очень чутко реагирует на ценовые изменения, а Зиг-Заг не только отлично изображает основную линию тренда, но и определяет его экстремумы, так что границы отрезков этого индикатора совпадают с граничными линиями канала SSC.

Минутный интервал
Сигналы для скальпирования по этой стратегии на пятиминутном графике пары AUD/USD.

Настройки для обоих индикаторов берутся по умолчанию, а правила скальпирования аналогичны предыдущей стратегией. По одному Super Signals Channel с тем дополнением, что точки входа подтверждаются совпадением преломления ломаной Zig-Zag с сигнальной стрелкой канала, а открытие позиции происходит не только на подтверждающей свече, но и по второй точке Parabolic Sar. Способ защиты от убытков и метод фиксации прибыли также полностью аналогичны.

Достоинства и недостатки стиля торговли

Все вышеописанные стратегии рассчитаны на торговлю внутри одной торговой сессии. Это обстоятельство является как преимуществом, так и недостатком такого рода трейдинга:

  1. С одной стороны, скальпер удерживает позицию в течение нескольких минут, рассчитывая получить прибыль на нескольких пунктах. При большом количестве сделок и достаточной ликвидности торгуемого им актива он может извлекать весьма ощутимый профит (до 50-100 пунктов), работая внутри дня.
  2. С другой стороны, такая практика требует постоянного присутствия в рынке, то есть заниматься скальпингом можно только на профессиональной основе, не отвлекаясь ни на какие иные занятия. Однако при этом трейдеру не нужно учитывать общее состояние рынка и характер тенденции, и он может торговать «рыночный шум» независимо от времени суток.

Заниматься скальпингом можно при незначительном депозите и даже использовать его целиком при грамотном мани-менеджменте и обязательном соблюдении «техники безопасности», когда каждая сделка защищается стоп-ордером. Прибыль можно реинвестировать.

Однако использование кредитного плеча полностью, в попытке торговать на весь депозит, может привести к его быстрой потере (в случае принятия трейдером ошибочных решений). Кроме этого, скальпер испытывает постоянное психологическое напряжение, ведь при каждом открытии позиции берется брокерская комиссия на величину спреда для данного инструмента, следовательно, ее прибыльность напрямую зависит от того, будет ли превышена эта комиссия после выхода из сделки.

Важно! Скальпирующие стратегии несут в себе огромный риск, а попытки минимизировать его за счет применения торговых советников требуют контроля уже самих советников.

Стратегии для скальпинга отличаются разнообразием, описать которое в одной статье не представляется возможным. Предлагаем вниманию читателей несколько видео о стратегиях, которые не вошли в данный материал.

Отправить ответ

avatar
  Subscribe  
Оповестить меня о
загрузка...
+