Как применяется стратегия черепах на рынке Форекс?

Можно без преувеличения утверждать, что стратегия черепах для Форекс представляет собой одну из самых известных в мире маржинального трейдинга торговых систем. Ее история насчитывает уже около тридцати лет, но тем не менее эта система остается одним из самых перспективных направлений консервативного позиционного трейдинга.

загрузка...

История метода

Своим возникновением стратегия обязана спору двух трейдеров – Ричарда Денниса и Уильяма Экхарда.

Экхард считал успех в трейдинге не только итогом набора определенных знаний и их применения при заключении сделок, но и интуитивного видения рыночной ситуации, которое является индивидуальным и не может быть передано другим.

Р.Деннис, со своей стороны, утверждал, что при наличии дисциплины и неукоснительном соблюдении правил торговли по определенной стратегии, абсолютно любой человек сможет заработать на маржинальном рынке. При этом он заявил Экхарду, что наберет группу людей, абсолютно ничего не знающих о трейдинге, что называется, «с улицы» и сделает из них профессиональных биржевых спекулянтов.

В итоге, по объявлению Денниса, была набрана группа из тринадцати человек. На протяжении двух недель они изучали разработанную им торговую систему в теории, а затем приступили к самостоятельному практическому трейдингу.

За четыре с лишним года группа увеличила свой стартовый капитал на 80%, а наиболее успешные ученики заработали примерно по миллиону долларов. Вся эта история с подробным изложением самого метода была описана одним из участников эксперимента Куртисом Фейсом в его книге «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры».

Что касается названия стратегии, то относительно его характера существуют две версии:

  1. Согласно одной из них метод назван так потому, что спор Экхарда и Денниса произошел в Сингапуре на черепаховой ферме.
  2. Вторая версия состоит в том, что стратегия, в основу которой заложен принцип стабильности, является весьма консервативной методикой, ведь на получение вышеупомянутых 80% профита у группы ушло свыше четырех лет.

Что же представляет из себя прославленная торговая система?

Торговый алгоритм стратегии черепах

Динамика и движение цен

Стратегия предназначена для работы на дневном таймфрейме. Для входа в рынок анализируются два временных интервала в двадцать и пятьдесят пять дней. Возможно как обнаружение точек входа вручную, так и путем применения технических индикаторов.

загрузка...

Определение точек входа в рынок

При использовании такого метода выбирается волатильный валютный торговый актив, и на его графике от последней дневной свечи слева на право отсчитываются двадцать и пятьдесят пять свечей соответственно.

Для удобства через первую, двадцатую и пятьдесят пятую свечу проводятся горизонтальные линии, а через максимальное и минимальное значение котировок каждого периода – горизонтальные отрезки трендовых линий.

Открытие позиции осуществляется либо при достижении ценой одного из этих горизонтальных уровней, либо при пробое одного из них в случае закрытия текущей дневной свечи за максимальным или минимальным, в зависимости от характера тенденции, уровнем.

В классическом варианте защитный стоп-ордер устанавливался черепахами на минимальной для бычьего и максимальной для медвежьего тренда цене за последние три дня. При этом запрещалось терять на одной сделке свыше двух процентов от депозита трейдера. Если несколько отойти от этого правила, то лучше будет выставлять стоп-лосс на одной из трендовых линий, подтягивая его в зону прибыльности вслед за ценой. Разберем это на примере швейцарского франка для длинной позиции и австралийского доллара – для короткой.

Японские свечи
График пары USD/CHF.

На дневном графике швейцарского франка цена валюты пробила дневной максимум за двадцать дней по 0,9832 и поднялась на уровень значения котировки на 0,9843 на одиннадцать пунктов.

Если установить защитный стоп-приказ на трехдневном минимуме по 0,9735, то потери трейдера в случае коррекционного отката от этого уровня могут составить порядка одной фигуры или несколько меньше.

загрузка...

Если же выставить его на 0,9832, то потери по сделке не превысят десяти пипсов. В данном случае следует купить валюту чуть выше, примерно по 0,9840, надеясь на дальнейшее движение цены вверх. Далее возможны варианты, при которых оно действительно продолжится без откатов и тогда можно будет продвигать стоп вслед за ценой в зону прибыльности, либо произойдет коррекция и возврат под уровень 0,9832, либо развернется и уйдет вниз, но, в любом случае, потери трейдера не превысят десяти пунктов.

Что касается отбоев от экстремальных значений котировок валютной пары, то здесь следует входить в рынок, убедившись в наличии такого отбоя и выставив стоп-лосс на уровне, от которого он произошел.

Определение уровня фиксации прибыли следует производить по десятидневной свече.

Данный подход, однако, отличается немалой «историчностью», ибо входить в позицию по этой логике следует от минимума, который существовал двадцать дней назад. Зато есть ориентир в виде минимума за десять дней, который будет использоваться в качестве первого тейк-профита. Первого потому, что цена может пробить этот уровень и двинуться дальше, поэтому его также можно будет передвинуть вслед за ценой и подтянуть к нему стоп-лосс.

Период 55 дней
Данная позиция на графике пары AUD/USD.

Для дальнейшей работы будем рассматривать период, равный 55 дням от последней свечи. Дело в том, что для австралийского доллара минимумы за десять и пятьдесят пять дней совпадают. Цена продолжает двигаться вниз, после небольшой коррекции, от уровня 0,7883, следовательно, можно продавать от этого уровня с первым ориентиром фиксации прибыли на 0,7730.

Работа с индикаторами

Дневной таймфрейм
Три канала Дончиана и ATR на графике пары USD/CHF.

Для упрощения процесса используются три канала Дончиана с периодами 55, 20 и 10 и индикатор ATR. Для закрытия позиции по двадцатидневному каналу применяется канал Дончиана с периодом десять, а для пятидесятипериодного канала выход осуществляется по двадцатипериодному каналу Дончиана.

Пробой канала с пятидесятипериодным значением уменьшает количество ошибочных входов, но и снижает число открытых позиций. ATR с периодом 20 служит измерителем волатильности и применяется для установки стоп-лоссов. Для швейцарского франка в нашем примере значение ATR равно 0,0061, поэтому стоп-ордер по нему составит 61 пункт.

Наращивание позиции

При движении по тренду трейдеры группы «черепах» наращивали позицию, используя добавочные ордера. Стоп-лосс в те времена размещался на расстоянии двух значений ATR от точки входа и двигался вслед за ценой. После того, как она проходила половину значения ATR открывался добавочный ордер на сделку в том же объеме, а защитный стоп-ордер подтягивался к уровню открытия позиции в половину значения ATR.

Совокупный стоп-приказ для всех сделок находится на расстоянии двух значений ATR от ордера по последней позиции. Общее число ордеров равно четырем. При проходе последним из них расстояния в половину значения ATR, стоп-лосс оказывается на уровне открытия первой сделки.

Схема
Схематичное изображение метода наращивания позиции по стратегии.

Так как торгуется пробой или отбой от одного из уровней либо вручную, либо по индикаторам, а позиция удерживается по многу дней, установить точное значение выхода не представляется возможным. Поэтому традиционные тейк-профиты в этой стратегии не применяются, а выход выполняется по защитному стоп-ордеру, который смещается вслед за ценой.

Согласно общей концепции этой ТС, уровень риска для одной позиции должен быть не выше 1% от капитала трейдера, а при открытии добавочных ордеров – не более 0,25% от депозита на каждый, с тем чтобы риск по одному торговому активу не превышал одного процента.

Выгода для трейдера

Эта торговая система не является чем-то революционным. Стратегия черепах представляет собой логически выверенный набор общеизвестных правил, тщательное соблюдение которых позволит трейдеру всегда быть в прибыли. Она не требует сложных вычислений и обходится набором всего из двух индикаторов, а в ее графическом варианте вообще обходится без них.

Тем не менее, при достаточном депозите и наличии терпения эта долгосрочная ТС способна существенно приумножить капитал любого рыночного спекулянта, готового сделать это, двигаясь от сделки к сделке со скоростью черепахи.

Более глубоко разобраться с темой поможет видео.

загрузка...

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

avatar
  Subscribe  
Оповестить меня о
+