Стратегия для трейдинга по уровням Фибоначчи

Что общего может быть у строения стеблей и листьев растений, раковины улитки, пропорций человеческого тела, структуры галактик во Вселенной и движения цены на рынке Форекс? Все эти, казалось бы, разнородные понятия объединяет одна математическая закономерность. Ее открыл итальянский математик XII века Леонардо Фибоначчи, проживавший в городе Пиза, и потому называвшийся также Леонардо Пизанским. Он совершенно справедливо назвал ее Божественной. Есть и еще два очень удачных наименования этой закономерности – золотая пропорция или золотое сечение.

загрузка...

Золотое сечение и технический анализ

Исследованием закономерности Фибоначчи применительно к явлениям природы и строению материи занимались многие ученые и философы, начиная с Фомы Аквинского, который в XIII веке первым предпринял попытку приложить пропорцию Леонардо Пизанского к исследованию Божественных закономерностей в природе.

А вот об использовании золотой пропорции в трейдинге задумался в конце прошлого столетия американец Р. Фишер. Идея использования пропорции в качестве прогностического инструмента теханализа заключается в том, что движение цены основывается на определенных поведенческих мотивах массы трейдеров, то есть, в определенной степени относится к явлениям природного характера. Математическая же сторона проблемы применения золотого сечения в трейдинге была изложена Фишером в его книге «Приложения и стратегии Фибоначчи для трейдеров».

Последовательность Леонардо Пизанского

Уровни Фибоначчи встроены в большинство торговых платформ для трейдинга, в том числе и в терминал МТ 4. Достаточно построить эти уровни на графике какого-либо финансового торгового актива, чтобы сразу же понять, что они являются инструментом, описывающим ценовой размах любого трендового движения, выраженный в процентном отношении изменения цены от первоначального значения в числах Фибоначчи.

Иными словами, движение цены в тренде полностью подчинено закономерности золотой пропорции. Уровни Фибоначчи на графике представляют собой горизонтальные линии поддержки и сопротивления. Они же являются зонами ценовых консолидаций и уровнями коррекций к основному тренду, поэтому на их основе легко создать практически беспроигрышную Форекс-стратегию для трейдинга. Речь о ней пойдет немного позже, а пока следует сказать несколько слов о самой закономерности Леонардо Пизанского.

Фибоначчи в трейдинге

Восходящий тренд
Сетка Фибоначчи на недельном графике пары EUR/USD.

Имеется бесконечный ряд чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, …, →∞. Если сложить любые два числа из этого ряда, то каждое последующее число в этом ряду будет их суммой. При этом, значения ряда асимптотически будут стремиться к отношению постоянного характера.

Если каждое из чисел такого ряда разделить на предшествующее значение, то результатом будет частное, значение которого будет колебаться возле иррационального числа 1,61803398875… , являющегося бесконечной непериодической десятичной дробью.

Даже самые современные компьютеры не дают при таком вычислении результат с точностью до последней цифры. Поэтому для двух соседних значений в ряду число 1,61803398875… всегда будет отличаться на небольшую величину от частного двух других чисел ряда, но никогда не может быть получено с абсолютной точностью. Например, 13/8=1,625, 34/21=1,6190476…, 144/89= 1,6179775… и т. д. Поэтому всегда для краткости отношение Фибоначчи округляется до 1,618.

Для практического трейдинга при создании стратегии Фибоначчи следует развернуть сетку Фибоначчи, привязавшись к экстремумам предыдущего тренда. Тогда на графике будут получены горизонтальные линии, являющиеся наиболее за значимыми уровнями Фибо. Это линии уровней:

  • 23,6%;
  • 38.2%;
  • 50,0%;
  • 61.8%.

Наибольшее значение этим уровням придается потому, что именно они являются областями скопления рыночных ордеров, зонами сопротивления и поддержки и линиями пробоев, либо коррекционных откатов:

  1. Уровень 23,6% является первой целью для ценового движения после разворота тренда. Здесь следует ожидать либо продолжения движения по тренду, либо коррекционного отскока, вероятность которого равна примерно 50%.
  2. Если коррекция не состоялась, то уровень 23,6% будет пробит в сторону значения 38,2%.
  3. Если цена не пробивает 38,2% и не идет выше, то возникает коррекция к уровню 23,6%, вероятность которой будет выше, если не было отскока от уровня 23,6%.
  4. 50,0% — это уровень половины ценового размаха. Его преодоление и движение к 61,8% означает вход тенденции в фазу зрелости.
  5. Преодоление зоны сопротивления на 61,8 % означает вступление тенденции в последнюю, окончательную фазу.
  6. После достижения 100% значения ценового размаха следует ожидать разворота тенденции на противоположную.

Как же использовать эти знания в практике валютного дилинга?

Торговая стратегия по Фибоначчи

Веер

Вышеизложенный материал полностью пригоден для того, чтобы стать теоретической основой для самостоятельной торговой стратегии. При ее разработке следует лишь определиться с периодом, на котором будут заключаться сделки, дальше достаточно выбрать валютную пару с достаточным ценовым размахом порядка четырех – семи фигур и торговать по уровням Фибо.

Такой размах можно увидеть только на недельных, минимум дневных графиках, поэтому торговать по уровням на таймфреймах меньше четырех часов нет смысла. Трейдинг на четырехчасовом интервале может иметь определенный смысл, если вести его со старшим таймфреймом в один день, тогда торговля по уровням приобретет среднесрочный характер, так как удержание позиции будет занимать от одного до десяти и более дней.

Применять же уровни Фибоначчи для краткосрочной внутридневной торговли вообще нет смысла. Здесь цена просто «запутается» в уровнях сетки Фибо на графике по причине спекулятивного рыночного шума на временных интервалах порядка одного часа и ниже, «прихватив с собой» и самого трейдера.

Далее следует определиться с выбором валютной пары и точки, от которой следует строить сетку на графике. Под вышеупомянутый критерий волатильности порядка трехсот – семисот пунктов отлично подойдут пары EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD.

Что касается многомесячных трендов, то здесь бесспорным лидером является канадский доллар, который, к примеру, с августа 2012 по январь 2015-го «прошел вверх» путь в целых пятьдесят фигур! Это, конечно, пример многолетнего тренда для позиционных трейдеров.

Выбор на графике точек для растягивания сетки Фибо лучше всего «доверить» Зиг-загу и индикатору канала Super signals channel. Как видно из графика, ломаная Зиг-зага преломляется на длинных тенях свечей в экстремумах графика, когда эти тени упираются в верхнюю или нижнюю линию канала индикатора, реже на максимумах и минимумах свечных моделей поглощения, когда те возникают на графике. Таким способом на ценовом графике выбираются опорные точки, от которых и будет строиться сетка Фибоначчи.

Экстремальные точки предыдущего тренда определяются по экстремальным значениям Зиг-зага и линиям канала Super signals channel. По этим уровням на графике растягивается сетка для нового тренда. Такие точки будут выбираться на опорных линиях графика в его ключевых экстремальных уровнях поддержки/сопротивления, для выявления которых и служат эти два индикатора.

Пример

Разберем стратегию по уровням Фибоначчи на примере дневного графика пары AUD/USD. Если бы трейдер построил уровневую сетку от дневного минимума 0,7372 31 мая текущего года, то он увидел бы уверенное четырехдневное движение к линии 23,6% размером в две фигуры.

Область 23,6 была протестирована снизу, затем возник четырехдневный флет на ≈ 0,7500, откуда последовало опробование уровня 0,7630 на 38,6 по Фибоначчи. С первой попытки быкам взять его не удалось, и после трехдневного движения к этим котировкам цена вернулась к линии 23,6%. Отсюда, со значения 0,7534 цена уверенно отправилась на 0,7711, что составляет 50% текущего тренда.

Уровневая линия 50% Фибо не была взята быками с первой попытки, и последовал откат в область между 38,2 и 23,6 к цене, равной 0,7576. Отсюда, после очередного флета длиной четыре дня пошло уже совершенно уверенное восходящее движение на уровень 0,7833 с пробоем 61,8 по Фибоначчи.

Здесь появился небольшой, однодневный откат к 61,8, но он развития не получил и спрос покупателей на австралийский доллар привел его цену к значению 0,7980. Таким образом, после выхода котировок AUD из области коррекции ниже 38,6 % по Фибо, тренд получил уверенное бычье направление, войдя в фазу зрелости.

На последнем его этапе последовала коррекция на 0,7874 и оттуда последний бросок на верх на 0,8060, что соответствует 100% Фибо. Характерной особенностью движения цены по уровневой сетке Фибоначчи является наличие нескольких волн. В нашем примере их семь. Четыре по тренду и три коррекционных.

Торговать такой тренд можно несколькими разными способами, в чем, кстати, проявляется многовариантный характер данной стратегии.

Web-page
Длинная позиция по описанной стратегии на графике AUD USD.

Можно войти в рынок от нулевого уровня и зафиксировать прибыль на линии 50%, не обращая внимания на откаты. Цена всегда стабильно проходит половину своего пути между экстремумами, в чем легко убедиться путем наблюдений за графиками любых финансовых активов.

Далее можно увеличить позицию со стопом на 50%, докупившись за счет полученной прибыли, и выставить первый тейк-профит на 61,8, а при приближении к этому уровню передвинуть его выше в область 80 – 90%, подтянув следом стоп-лосс. Эти меры являются скорее страхующими, так как преодоление ценой пятидесятипроцентной отметки означает зрелость тренда и цена, в большинстве случаев движется в нем практически не встречая сопротивления.

Веб-страница
Пример торговли по этому способу на графике.

Во втором случае можно наращивать позицию на значимых уровнях, игнорируя откаты. Тогда фиксировать прибыль следует на 23,6, 38,2, 50, 61,8 и 80 – 100% уровнях, покупая валюту пропорционально росту прибыли. Стоп-лосс следует держать от нулевого уровня, продвигая его вслед за ценой в зону прибыльности.

Дневной таймфрейм
Трейдинг на откатах по уровневым линиям Фибоначчи.

Третьим способом является торговля на откатах. Следует покупать от значимого уровня, фиксировать прибыль на следующем таком уровне, от которого следует коррекционный откат. Дождавшись его окончания, следует снова входить в рынок по длинной позиции до тех пор, пока появление коррекционных волн на графике не прекратится и тренд не войдет в окончательную фазу уверенного движения.

Точка входа
Короткая продажа на весь диапазон по Фибо.

Наконец, можно проторговать весь ценовой размах одним объемом лотов, просто купив, или продав его от нулевого уровня и зафиксировав прибыль в области 80 – 100% Фибо. Такие сделки особенно хороши для коротких продаж без покрытия, когда цена проходит весь диапазон либо практически без коррекций, либо совершая отскоки от уровней, которыми можно либо пренебрегать, либо торговать их по схеме торговли на откатах, описанной в третьем пункте для длинных позиций, только в зеркальном варианте.

Трейдинг по уровням, рассчитанным на основе последовательности Фибоначчи является наиболее надежным методом, отличающимся многовариантностью и гибкостью в применении. Поэтому стратегии на ее основе несут в себе массу перспектив в области извлечения стабильно высокой прибыли на Форекс.

Social_Radar_RU_1

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Оповестить меня о
avatar
wpDiscuz
+