Что такое система Мартингейл, и как ее применять на Forex?

Система Мартингейла у большинства трейдеров вызывает ассоциации с явлением, не отличающимся стабильностью и представляющим опасность для депозита. Стоит разобраться, есть ли действительная польза для практического трейдинга в такой системе?

загрузка...

Существует ли безопасный Мартингейл?

Buy/Sell

Мартингейл является особого рода системой ставок в казино. Там он выглядел следующим образом. Некто ставит один доллар на черное, но выпадает красное. Тогда он ставит 2 доллара на черное. В случае выпадения красного он удваивает ставку до четырех долларов. Если игрок снова не угадал, то он опять удваивает ставку и делает так до тех пор, пока не выиграет. При этом выигрыш должен покрыть все предыдущие потери.

Будет ли удачной экстраполяция принципов игры в рулетку на Форекс, где подавляющее большинство торговых стратегий и систем базируется на постулатах технического анализа, и как изменится подход к торговле в таком случае?

Система Мартингейла на международном валютном рынке предполагает наращивание убыточной позиции до тех пор, пока плюс от одной прибыльной сделки не покроет убытки от всех предыдущих позиций.

Чтобы это понять, представим, что наметилось, к примеру, растущее ценовое движение, а осцилляторы отметили состояние перекупленности. Их сигналы, конечно же, следует принимать во внимание, но пребывание кривой или гистограммы осциллятора в зоне перекупленности еще не означает мгновенного разворота тенденции, а только служит указанием на то, что этот разворот произойдет в ближайшем будущем, и цена еще некоторое время будет расти дальше.

Трейдер может открыть короткую позицию небольшим лотом и ожидать разворота тренда в убыточной позиции, которая будет иметь временный характер. Когда рынок развернется, у торговца будет два варианта:

  1.  Зафиксировать прибыль, когда цена опустится ниже уровня открытия сделки, не удерживая позицию слишком долго.
  2. Если медвежий тренд окажется достаточно сильным, удвоить или утроить объем сделки, значительно увеличив возможный профит.

Однако, если он решит рискнуть и не столько поторговать, сколько сыграть по так называемой стратегии Мартингейла на Форекс, то он поступит следующим образом. Предположим, что данный трейдер продал некий актив лотом 0,01, но цена продолжила расти дальше. Тогда он продает снова, но уже 0,02 лота, надеясь на разворот. Однако этот разворот не наступает и быки прочно удерживают свой перевес. Трейдер продолжает наращивать убыточную позицию до тех пор, пока рынок не развернется и он, либо окажется «при своих», вернув убытки и восстановив первоначальный капитал, либо все-таки выйдет в профит при условии, что рынок сделает существенное движение ниже того уровня, от которого была открыта самая первая короткая позиция.

Многие спекулянты, особенно новички в трейдинге, видят в Мартингейле систему, с помощью которой они пытаются за короткий промежуток времени разогнать свой депозит. Существует целая линейка торговых советников и систем типа «доброго Мартина», основанных на принципах системы Мартингейла. В чем их особенности?

Добрый Мартин

Simulator Models

Авторская стратегия «Добрый Мартин» рекомендуется для работы на пятиминутных таймфреймах. Входить в рынок рекомендуется с учетом закрытия текущей свечи. Если это, к примеру, медвежья свеча, то на следующем баре следует открывать короткую позицию минимальным объемом, скажем, в один лот со стопом выше цены открытия предшествующей свечи и фиксацией прибыли по тейк-профиту размером десять пунктов плюс спред. Если следующая свеча окажется бычьей, то прогноз по сделке окажется неверным, и она закроется по стоп-лоссу.

Тогда, по логике стратегии «Доброго Мартина», следует на новой свече входить уже в длинную позицию с теми же параметрами, но уже двумя лотами. Если прогноз снова окажется неверным, то после срабатывания стоп-лосса следует открываться четырьмя лотами на продажу.

И только после череды таких вот «гаданий» на пятиминутках должен наконец-таки пролиться «золотой дождь» в виде спасительной сделки по рынку, которая непременно покроет все убытки. Спасение при этом ожидается в виде выхода из боковика и сильного трендового движения в нужную для трейдера сторону.

Как видим, Мартингейл в применении к трейдингу на Forex является весьма иллюзорной попыткой избежать убыточных сделок, и вышеописанную ТС вряд ли можно назвать полноценной стратегией. Торговля большими лотами при продолжительной тенденции против трейдера отличается максимальным риском слива всего депозита. По этой причине большинство ТС, основанных на системе Мартингейла, как ручных, так и автоматических в итоге заканчиваются маржин-колом.

Типичные ошибки и меры предосторожности

Risk, Profit and Loss

Если отойти от буквального понимания этой системы, то отдельные ее элементы можно обратить себе на пользу, то есть безопасный Мартингейл все-таки существует.

Есть 2 ошибки, которые совершают большинство спекулянтов:

  1. Они применяют Мартингейл на  Форекс, но практически не используют защитные стоп-ордера, тогда как это позволяет минимизировать убытки.
  2. Мартингейл многими воспринимается как самостоятельная система, тогда как применять ее нужно лишь в качестве элемента к уже имеющейся у трейдера прибыльной торговой стратегии с достаточно большим кредитным плечом типа 1:100 и выше. Это необходимо для адекватного управления капиталом.

Кроме этого, необходимо протестировать применение системы Мартингейла на рынке Forex на предмет числа убыточных сделок на истории, причем следует рассматривать именно убыточные сделки, совершаемые подряд, когда несколько таких позиций открываются одна за другой и определиться со средним их значением за исследуемый временной интервал.

После такого теста следует определиться с местами выставления ордеров с увеличенным лотом, которые можно назвать, к примеру, вехами. Количество таких «вех» будет равно числу убыточных сделок подряд для данной торговой системы. Если, к примеру, таких сделок будет четыре, то и число «вех» будет равно четырем.

На практике это означает, что если для данной торговой стратегии размер тейк-профита составляет 10 пунктов, а стоп-лосс выставляется на шести пунктах, при четырех «вехах», то есть убыточных сделках подряд. Предположим, что трейдер Б. ведет торговлю новозеландским долларом на часовом таймфрейме. Увидев на графике восходящее ценовое движение, он решает присоединиться к нему, скажем, по 0,7285 и ему сопутствует успех. Рынок останавливается на уровне 0,7300.

Вместо того, чтобы зафиксировать здесь прибыль, трейдер, надеясь на дальнейшее движение цены вверх, продолжает удерживать позицию. Однако, ценовое движение разворачивается вниз и цены откатывается на 33 пункта ниже. Таким образом, длинная позиция Б. оказывается убыточной. По логике Мартингейла следует удерживать длинную позицию, удваивая ее через каждые 10 пунктов, а затем выйти по ней в профит на развороте, который произойдет от 0,7285. Абсурд, да и только!

Японские свечи
Наращивание прибыльной короткой позиции на часовом графике новозеландского доллара.

А что если закрыть убыточный лонг хотя бы по 0, 7305 и открыть прибыльную короткую позицию, удваивая ее через каждые десять пунктов? Тогда Б. получит 30 пунктов профита, а от Мартингейла останется только метод наращивания позиции. Кстати, а почему ее надо именно удваивать? Почему бы не увеличивать ее, скажем, втрое или вчетверо, лишь бы это не вредило доходности сделки и не сливало капитал трейдера? Вполне реальная задача, если решать ее в пределах 10% от депозита. Более крупная позиция всегда будет нести в себе риск слива если и не всего капитала трейдера, то весьма значительной его части.

В сущности, слепое и бездумное использование принципов Мартингейла как игровой системы для казино на Forex является совершенно абсурдной затеей, итогом реализации которой может быть только слив капитала трейдера. Однако, если обратить метод наращивания позиции в пользу трейдера по вышеописанному методу, то торговля станет не только безопасной, но и прибыльной.

Тем, кто хочет узнать больше, стоит посмотреть вот эти 2 интересных видео-сюжета на тему Мартингейла на  Форекс.

Social_Radar_RU_1

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Оповестить меня о
avatar
wpDiscuz
+